5 индикаторов, которые помогут определить максимумы и минимумы рынка

Рассказываю о полезных инструментах, которые используют долгосрочные инвесторы. Эти инструменты дают дополнительную информацию и помогают прогнозировать рынок.

Purchasing Managers’ Index (PMI)

PMI — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам из различных компаний. Ежемесячно сотрудников снабжения спрашивают про экономическую ситуацию в стране, а ответы обрабатывают специальным алгоритмом.

Затем формируется «индекс оптимизма». Если большинство менеджеров считают, что все хорошо, и экономика улучшается, то индекс растет. Если они говорят, что все плохо, то индекс падает. При этом обычно формируются два индекса — один для сферы промышленности (основной), а другой — для сферы услуг (дополнительный).

Нейтральное значение индекса составляет 50 пунктов. Значения выше говорят о росте деловой активности. Значения ниже предупреждают о падении. Если индекс опускается ниже 40 пунктов, то наступает рецессия.

PMI опережает максимумы и минимумы деловой активности на 2-6 месяцев. Рыночные экстремумы он опережает не всегда, но тоже часто. В целом, PMI хорошо подходит, чтобы прогнозировать окончания крупных кризисов и рецессий.

Индикатор удобно смотреть на площадке TradingView. Для этого нужно:

1. Ввести “SPX” в окно тикера в левом верхнем углу
2. Нажать “Compare or Add Symbol” в главном меню
3. Выбрать “Add Symbol” и вписать “MAN_PMI”
4. Кликнуть правой кнопкой мыши по появившемуся графику и выбрать Move to ⇒ New Panel Below

Volatility Index (VIX)

VIX — это индекс волатильности, который рассчитывается Чикагской опционной биржей. Он медленно падает, если инвесторы прогнозируют спокойный рынок, и быстро растет, если инвесторы ждут американские горки. Так как высокая волатильность обычно сопутствует кризисам, VIX часто называют индексом страха.

Если VIX находится ниже 20 пунктов, это говорит о низкой волатильности и спокойном рынке. Диапазон от 20 до 40 считается нарастающим волнением. Значения выше 40 сигнализируют панику.

Рынки не любят высокую волатильность, поэтому она не сохраняется долго. Когда паника заканчивается, рынок начинает расти. Таким образом, экстремальные значения VIX, как правило, совпадают с минимальными ценами рыночных распродаж. В целом, значение VIX выше 40 свидетельствует о надвигающемся откате или развороте.

Строить график индекса волатильности тоже удобно на TradingView. Тикер инструмента — $VIX. Алгоритм действий аналогичен алгоритму построения PMI.

U.S. Corporate Profits After Tax

U.S. Corporate Profits After Tax — это совокупная прибыль корпоративной америки после уплаты налогов. Показатель публикует Бюро Экономического Анализа США на ежеквартальной основе.

Фактически, U.S. Corporate Profits After Tax связывает цены на фондовом рынке с экономическим положением эмитентов. Если индекс S&P 500 растет значительно быстрее, чем корпорации зарабатывают деньги, то это предупреждает о пузыре. Если рынок растет медленнее корпоративных прибылей, то это говорит о недооцененности акций.

Вот ссылка на сайт Бюро Экономического Анализа, которое готовит данные. Это первоисточник. А вот здесь можно сравнить динамику корпоративных прибылей с фондовым индексом и построить график, как на скрине выше.

S&P 500 Price to Earnings Ratio

Price to Earnings — это отношение цены акции к прибыли на акцию. Если совсем просто, то это срок окупаемости инвестиций. Например, если P/E=15, то компании потребуется пятнадцать лет, чтобы сгенерировать прибыль равную первоначальным вложениям.

Обычно с помощью P/E-коэффициента инвесторы определяют недооцененность или переоцененность отдельных эмитентов. Но также существует специальный показатель, который отражает рынок в целом. Он рассчитывается из компаний, входящих в индекс S&P 500, и показывает среднерыночный срок окупаемости.

Историческая медиана рыночного P/E равна 15. В последние десятилетия она плавно приближается к 18. При этом, если коэффициент сильно отклоняется от медианы, то рынок ждут изменения. Например, если P/E заметно вырос, то он должен скорректироваться. Произойдет это одним из двух способов:

1.Рыночные цены акций подешевеют, снизив числитель коэффициента.
2. Компании увеличат прибыль, повысив знаменатель коэффициента.

В итоге P/E упадет и вернется к историческим значениям.

С помощью P/E не получится угадать пик или впадину, но он неплохо показывает общую температуру рынка. Смотреть индикатор удобно здесь.

Insider Buy/Sell Ratio

Менеджмент компаний, крупные держатели акций и прочие инсайдеры владеют информацией, недоступной простым смертным. Поэтому они способны эффективно покупать акции собственных компаний на крупных рыночных падениях.

Однако, суперсилы не даются просто так и имеют ограничения. В частности, инсайдеры должны отчитываться перед регулятором. В свою очередь регулятор публикует данные обо всех инсайдерских сделках, и частные инвесторы получают доступ к этой информации.

Таким образом, если поделить общее количество инсайдерских покупок на общее количество инсайдерских продаж, то получится Insider Buy/Sell Ratio. Значение индикатора ниже единицы говорит о том, что преобладают продажи. Значение выше единицы информирует о покупках. Единица подразумевает эквивалент.

Инсайдерских продаж обычно больше, но это не несет важной информации. Директора продают акции по разным причинам, в том числе потому, что нужно оплатить счета, отправить детей в Гарвард или забрать новый Porsche из автосалона.

Однако, когда инсайдеры начинают активно покупать, это говорит об одном — о вере в рост котировок. Поэтому, если большинство инсайдеров заходят в акции на падении рынка, значит они уверены в собственных компаниях и ожидают разворот. Если большинство компаний пойдет вверх, то рынок пойдет вслед за ними.

Исторические пики инсайдерских покупок неплохо совпадают с минимумами рынка. Посмотреть Insider Buy/Sell Ratio можно здесь. Посмотреть количество инсайдерских покупок и продаж по отдельности можно здесь.

P.S. Ставьте плюс, если дочитали статью до конца. Заходите на мой сайт, если статья понравилась. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые материалы.

Индикаторы максимумов / минимумов

Стоящих индикаторов, которые могут точно определить ценовые уровни, достаточно мало. Не у всех трейдеров получается доходчиво объяснить программисту, по какому принципу рисовать зону.

По наводке одного из моих читателей, я нашел очень стоящую штуку, способную достаточно четко рисовать зоны спроса и предложения.

Торговля на рынке Форекс, сопряжена с работой с огромным количеством графических элементов. Врятли найдется трейдер, который не пользуется прямоугольниками, линиями, фибо уровнями и тому прочее. Постоянные перерисовки, удаление, добавление, как то меня начали напрягать и я попытался упростить свою работу.

Собрав воедино свой опыт работы, подумав что и как может пригодиться трейдеру, заказал создание многофункционального индикатора Mian v2.0.

В этой статье расскажу, чего удалось запихать в алгоритм и как все это работает.

Огромное число трейдеров, совершая свои торговые операции, очень внимательно следят за максимальной и минимальной ценой предыдущего дня. Ориентируясь на эти уровни, трейдер может правильно интерпретировать характер текущего рыночного движения. Кроме пиковых цен прошлого дня, важно отслеживать Hi и Low недели, месяца и даже года.

Трудно ли сделать подобную разметку? Конечно, нет. А вот нужно ли тратить свое время на то, что можно заложить алгоритмом в индикатор и прибегнуть к его услугам? Считаю время дороже и все, что можно компьютеризировать, нужно компьютеризировать.

В сегодняшней статье, расскажу про индикатор отмечающий максимум и минимум предыдущих дней, недель и месяцев, под названием «Hi Low (v. 1) MTF».

Индикаторы максимумов и минимумов торгового дня. Как использовать эту информацию в торговле.

Для получения прибыли на рынке форекс можно использовать множество стратегий. Значительное количество находится в открытом доступе, некоторые просты в использовании и имеют несложный алгоритм действий, другие требуют определённых индикаторов, разработанных под конкретно данную стратегию.

В любом случае, какие бы инструменты не использовались в торговле, есть такие моменты, на которые следует обращать внимание всегда. На чём основывается любая торговая система – на входе по одному ценовому уровню и выходе по другому.

Чтобы всё это работало как задумано, трейдеру необходимо понимать, не будет ли разворот в обозначенном ценовом диапазоне, не развернётся ли цена сразу по входу и как прогнозировать потенциально сложные для цены зоны.

Допустим, ведётся торговля интрадей и анализ проводится на тайм-фреймах от М5 до Н1. Информация по пятиминутному графику даст возможность найти удобную точку для входа. Анализ по Н1 позволит прикинуть, где разместить тейк и стоп. Но при всём при этом здесь не обойтись без анализа, хотя бы и беглого, Н4. Ведь можно зайти в покупку или продажу при подходе цены к сильному фибоуровню старшего тайм-фрейма, что с высокой долей вероятности повлечёт за собой сильный отскок, который не только стоп собрать может, но и оказать сильное психологическое воздействие – только зашёл в рынок и тут же цена устремилась в обратную сторону. Такое может деморализовать любого.

На картинке приведён пример как раз такого расклада – когда учтено было только среднесрочное движение. Оранжевые линии – натянутые фибоуровни на сильное, почти непрерывное медвежье движение. Согласно стратегии торговли на пробой, тут можно было бы войти в сделку после того, как цена сначала отбилась от уровня, потом закрепилась над ним(жёлтой стрелкой обозначена точка возможного входа по такому сценарию).

НО также стоило учитывать и рассматривать фибоуровни от всего медвежьего движения, которое состояло из длительного флэта и только потом начавшегося снижения. Синим цветом показаны уровни, взятые от всего снижения целиком. И вот тут всё по классике – старший тайм-фрейм говорит о среднесрочном понижательном тренде, мы же, по сути, входили против этого тренда. А всё из-за того, что не провели двухминутного анализа на Н4 или D1.

Это наглядный пример того, как невнимание к деталям может привести к плачевному результату, не говоря уже о том, что игнорировать общие рекомендации по торговле, которые сформированы много десятков лет назад и сохраняют актуальность, довольно неразумно. В качестве основных можно на всякий случай напомнить:

• торговля ведётся только по тренду, коррекции — для продвинутых и очень продвинутых, либо используются качественные роботы, заточенные под это;

• всегда выставляется стоп-приказ, в независимости от того, насколько уверенным и надёжным выглядит вход;

• жёсткое соответствие используемого лота имеющемуся капиталу, не более 10% депозита в риск;

• следование правилам выбранной стратегии, ведь она тестировалась с соблюдением всех прописанных алгоритмов и имеет статистическую подтверждённость, основанную на срабатывании тейков и стопов, либо безубытко в и трейлингов, если это предусмотрено.

Максимумы и минимумы дневного диапазона

В свете всего вышесказанного стоит выделить такой показатель, как экстремумы дневной свечи. На первый взгляд, не слишком информативно и не совсем ясно, как и зачем применять. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим несколько вариантов применения этих данных и обозначим ключевые моменты в использовании для получения прибыли.

1) Экстремумы как локальные уровни поддержки и сопротивления.

На картинке представлена типичная ситуация. Видно, как минимум дня в дальнейшем выступал в роли поддержки на протяжении нескольких дней. Цена последовательно отбивалась и разворачивалась вверх. Подобная ситуация типична для всех валютных пар и имеет очень простое обоснование: если, допустим, вчера цена не смогла преодолеть какой-либо ценовой уровень и развернулась, то с чего бы ей это удастся сегодня? Понятное дело, что на сильном тренде (имеется в виду сильный среднесрочный тренд) эти уровни не будут иметь какого-либо серьёзного значения, и, тем не менее, стоит иметь их в виду не только на флэте, но и в несильных трендовых движениях.

2) Положение уровня закрытия по отношению к экстремумам дня. Это уже более информативно.

Здесь наглядно показано, как на растущем тренде образовался день, закрывшийся по итогу снижением, но имевший высокий максимум. Цена очень резко развернулась, нарисовав вот такую длинную тень у свечи. В дальнейшем, этот максимум выступил в роли сильного сопротивления.

Также, но в гораздо меньшей степени, оказывало влияние закрытие этого дня. Это уже больше показывает сформировавшуюся зону предложения, нежели какой-то конкретный уровень, но всё же следует учитывать в анализе. Вообще, резкие отскоки в рамках одного дня, как правило, говорят о временной смене тенденции на рынке, так как вызваны они очень сильным спросом или предложением, которое сильно меняют конъюнктуру рынка.

Точно также обстоят дела на медвежьем рынке. Здесь на графике показано, как сначала минимум одного дня оказывал влияние, причём довольно продолжительный отрезок времени, а потом уже и на сменившемся направлении так же образовался день с сильным разворотом. И тот максимум ещё два раза сдерживал рост цены. Следует отметить, что при последовательных попытках пробить уровень, ранее появившийся в результате таких экстремумов, как правило, заканчивается пробоем. Под последовательными имеются в виду несколько дней подряд.

3) Торговля на Н1 с использованием этих уровней. Если до этого момента разговор шёл о пользе анализа на больших тайм-фреймах и среднесрочных перспективах применения, то теперь рассмотрим более практичный вариант.

На картинке показано, как на бычьем тренде вчерашние минимумы становятся уровнями поддержки(это условно, так как ситуация редкая). Максимумы, соответственно, становятся локальными сопротивлениями, что довольно наглядно продемонстрировано. Жёлтыми линиями обозначены новые поддержки, синими – сопротивления. И, как это нередко бывает, один из уровней сопротивления по итогу превращается в уровень поддержки. Таким образом, в торговле мы это используем в следующем виде:

• при торговле по растущему тренду поддержкой является вчерашний минимум дня, за него ставятся стопы для текущих сделок и за него же можно вынести стопы предыдущих покупок, если такие есть; при медвежьем тренде наоборот;

• вчерашние максимумы становятся локальными сопротивлениями, что нужно учитывать при входе в рынок, лучшим вариантом будет вход на пробой;

• значительные максимумы и минимумы в обозримом прошлом по дневным диапазонам также следует учитывать, если они уже не были проторгованы или пробиты.

Это краткий перечень того, как можно использовать эти параметры, и какую пользу может принести уделение внимания такому простому и в то же время эффективному анализу. В независимости от того, какую стратегию выбираем, всегда следует учитывать такие основополагающие факторы как построение уровней всех возможных остановок цены, одними из которых являются эти экстремумы. Особенно актуально для внутридневного использования, да и скальперам нужно держать в голове или на графике.

4) Сочетание со свечным анализом. Это, скорее, побочный вариант использования, но упомянуть стоит. Многие разворотные свечные модели строятся на наличии длинных теней у свечи(падающая звезда, молот и т.д.). И пусть идеальную фигуру найти крайне сложно, тем не менее, много таких, которые дают хороший сигнал.

Несмотря на кажущуюся простоту, свечной анализ основан как раз на соотношении разных показателей свечи, просто представляется это всё в виде конкретных моделей. И всё, что было внутри отображаемого периода, учитывается только в виде итоговой формы. То есть нас не волнует, что происходило в течение дня, только итог. С одной стороны, это удобно, ведь имеем малое количество входных параметров и, как следствие, простоту стратегии.

С другой стороны, статистически всё это не очень хорошо подтверждается, поэтому стоит просто иметь в виду такой вариант. Срабатывать будет не так уж и часто, ведь это дневной тайм-фрейм, но всё же. Поскольку усилий не требует особых, можно и в таком ключе мониторить ситуацию. То есть, взявшись за стратегии с дневными уровнями, стоит держать в уме и свечной анализ на предмет разворота.

Использование индикатора дневных экстремумов

Всё. Что поддаётся объективному и числовому анализу, в итоге появляется в виде индикатора. Этот метод анализа не исключение. Есть несколько вариаций на тему, самый, наверное, удобный – это индикатор Trade Day.

Некоторые, особо требовательные, скажут, что это просто лишнее загромождение графика, да и вообще не требует большого мастерства простое проведение линий вчерашних максимума и минимума. Это отдельная категория трейдеров, для всех остальных индикатор скорее будет полезен. Во-первых, всё происходит автоматически, ничего не надо делать самому. Во-вторых, наглядная картинка очень удобна. Настроит цветовую гамму совсем несложно, все параметры интуитивно понятны.

Стоит обратить особое внимание на линию, соединяющую начало дня и его конец. И своеобразная средняя изменения цены за промежуток времени. То есть, цена может совершать значительные колебания в течение дня, а потом к закрытию оказаться на почти том же уровне, где открывался день.

Практическое применение этому довольно простое – таким образом можно наглядно отслеживать изменение трендовой направленности и его интенсивности. Слабый наклон будет свидетельствовать о том, что сейчас рынок переходит из направленного движения во флэтовое, что так же может быть полезно новичкам. Таким образом, индикатор может также быть использован в графическом представлении флэтового состояния и для перехода на соответствующие торговые стратегии. Перечисляя основные плюсы, отметим следующее:

• использование индикатора совсем не требует каких-либо навыков, при наличии готовой стратегии он используется исключительно для удобства;

• стратегий большое количество, найти не составит труда;

• удобное визуальное представление дневных экстремумов и их числовых значений;

• не использует ресурсы компьютера, так как прост и никаких сложных вычислений не производит;

• возможность простой настройки, в том числе и для разных периодов, если в этом есть такая необходимость.

Ко всему прочему индикатор показывает название текущего дня. Это не очень важно, но такая функция есть и кому-то может пригодиться, особенно, анализируя историю. Куда важнее то, что при использовании разделителя периодов в стандартной панели настройки графика в МТ4 линии проводятся по всей вертикали рабочей области графика, что при уменьшении масштаба делает его загромождённым вертикальными линиями. А вот индикатор ставит чёткие рамки, ограничен максимумом и минимумом дня, что позволяет быстро и легко оценить границы, если есть такая необходимость.

Подводя итог, можно сказать, что главными преимуществами использования индикатора является простота и информативность отображения. В целом же, использование таких данных даёт возможность не только применять их при среднесрочной торговле при поиске точек добавления позиции по тренду, но и в краткосрочной перспективе, когда нужно грамотно оценить возможные уровни остановки и разворота цены. Также, напомним, пивот точки рассчитываются из величин максимума, минимума и закрытия предыдущего периода, в нашем случае, дня. Это лишний раз подчёркивает необходимость и важность умения работы и правильного применения этих уровней в независимости от выбранной стратегии и временных масштабов.

Источник https://smart-lab.ru/blog/607213.php

Источник http://www.tevola.ru/indicators-hi-low.html

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/indikatory-maksimumov-i-minimumov-torgovogo-dnya-kak-ispolzovat-etu-informatsiyu-v-torgovle/