Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

В статье «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX» детально рассматривался принцип работы кластерных индикаторов. Там же вводились основные определения, такие как «перекупленность», «перепроданность» валют и линия баланса. В этой статье речь пойдет о том, как на практике используются индикаторы, демонстрируется ряд тактических и стратегических приемов торговли по ним:

• методы, позволяющие выявить потенциальные пары, на которых возможно зарождение трендов;
• процедуры определения времени входа и выхода из рынка;
• приемы сопровождения долгосрочных и среднесрочных позиций.

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Кроме того, работая с кластерными индикаторами, следует всегда учитывать, что информация предоставляется ими на основании всех валют входящих в кластер, а не только валюты, которые входят в рассматриваемую валютную пару. Такое обстоятельство иногда искажает полезную информацию, зато сигналы, получаемые от индикаторов, считаются более надежными, так как учитывают колебания цен всех валютных пар, а не только той пары, которая изучается.

Проекция основных элементов ценового графика на кластерные индикаторы

На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Но, с другой стороны, поведение кластерных индикаторов отличается от большинства классических инструментов, а потому они могут показать ту информацию о цене, которая может быть не так явно видна при использовании других индикаторов.

В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp. Эти индикаторы имеют до восьми информационных линий, каждая из которых соответствует той или иной валюте. Чаще всего при анализе интересно видеть все линии, но в примерах, чтобы внимание не рассеивалось на излишнюю информацию, линии валют, не входящих в рассматриваемую пару, будут скрываться. На рисунке Fig 1, отображен один и тот же индикатор CCFp для пары EURUSD, только в разных видах. В верхнем индикаторе показаны все валюты входящие в кластер. На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты. Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»).

Смена тенденций

Любой ценовой график имеет периоды роста и периоды падения. И определение смены направления первоочередная задача кластерных индикаторов. Кластерные индикаторы бывают двух типов: трендоследящие и импульсные (или сигнальные). Каждый тип в свою очередь имеет две модификации: комплексный, на котором отображаются все валюты кластера и парный, предназначенный только для выбранной пары. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Импульсные (сигнальные) индикаторы

К этому типу относятся индикаторы CCp и Complex_pairs (Complex_pairs — оригинальный, Complex_pairs1 — облегченный). На рисунке Fig 2 отображены Complex_pairs1 сверху и CCp снизу. На индикаторе CCp показаны только две валюты — EUR (синяя линия) и USD (зеленая линия) – остальные валюты скрыты, хотя и участвуют в кластере. Если на этом индикаторе одна валюта выше другой, то считается, что она в росте относительно другой. В тот момент, когда линии пересекаются, достигается баланс валют, участвующих в данной валютной паре. Как правило, достижение точки баланса валют будет говорить о том что, возможно, изменится направление, таким образом, возникает сигнал.

На данном индикаторе не всегда явно видно, произошло ли пересечение валютных линий или нет. Для лучшей визуализации этого момента, а также для усиления амплитуды используется индикатор Complex_pairs, на котором пересечение сигнальной линии с линией баланса будет совпадать с пересечением валютных линий на индикаторе CCp. На рисунке Fig 2 проведены вертикальные линии через точки пересечения индикатора Complex_pairs с линией нуля, а так же с точками пересечения валютных линий на индикаторе CCp. Все пересечения происходят в один и тот же момент времени.

Красные вертикальные линии проведены в тот момент, когда приходит медвежий сигнал по паре EURUSD. На индикаторе Complex_pairs это пересечение сигнальной линии с линией нуля сверху вниз, а на индикаторе CCp это соответствует моменту, когда линия доллара находится выше линии евро. Зеленые вертикальные линии дают бычий сигнал по паре EURUSD. Однако использовать сигналы в торговле выдаваемые импульсными индикаторами напрямую нельзя. В торговле необходимо учитывать общее направление, в котором движется пара. Например, нельзя следовать сигналам, которые выдаются против тренда. Для определения общего направления тенденции используются либо старшие таймфреймы, либо рассматриваются трендоследящие индикаторы.

Трендоследящие индикаторы

К этому типу относятся два индикатора (см. рисунок Fig 3): CCFp, на котором отображены две валюты, а другие скрыты, и индикатор CFP, настроенный на данную пару EURUSD. Точно также как и у импульсных индикаторов точки пересечения валютных линий индикатора CCFp, совпадают с пересечением линии индикатора с линией баланса. В отличии от сигнальных индикаторов трендоследящие не дают торговых сигналов, но зато они показывают общую тенденцию, то есть указывают, какие сигналы более предпочтительней в данный момент времени, бычьи или медвежьи.

На картинке Fig 3, отмечены эти периоды времени. Зеленые области это периоды, когда предпочтительней отрабатывать бычьи сигналы, а красные – время медведей. В виду того, что трендоследящие индикаторы учитывают влияние старших таймфреймов, они имеют инерционный характер и потому позже остальных индикаторов показывают, что тенденция изменилась. В тоже время, благодаря этой инерционности и зависимости от старших таймфреймов, именно эти индикаторы более точно показывают области разворота. Но об этом чуть позже, когда будем рассматривать приемы торговли по индикаторам, а пока рассмотрим, какую информацию предоставляет нам линия баланса.

Линия баланса

Сумма всех валютных линий на индикаторах CCFp и CCp в каждую единицу времени всегда равна нулю, вне зависимости от того, какое количество валют участвуют в кластере. Таким образом, указанные индикаторы отображают не только взаимное колебание относительно друг друга, но и колебания относительно нуля. Если линия валюты, находится выше нулевой линии, то говорят, что валюта «перекуплена», если ниже – «перепродана».

Когда валюта находится в области нулевой линии (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия. Дальнейшее движение от линии баланса, будет зависеть от того, будут продавать эту валюту или покупать. С другой стороны, когда линия валюты находится в области перекупленности (выше нулевой линии) или перепроданности (ниже нулевой линии), то возникающее напряжение заставляет валюту возвращаться к своему равновесному состоянию – к нулевой линии. В связи с тем, что на практике мы имеем дело с валютными парами, то всегда приходится рассматривать динамику двух валют. Для этой цели служат индикаторы CFP и Complex_pairs, которые также имеют линию баланса, а сигнальная линия индикатора представляет собой сумму двух валют.

Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Вообще-то существует индикатор Complex_balance, который позволяет это делать автоматом, но рассмотрение этого индикатора выходит за рамки этой статьи, подробнее о нем можно узнать на сайте Оникс в ветке «Кластерные индикаторы».

Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD.

Тактические торговые приемы по кластерным индикаторам

К тактическим приемам относятся торговые сигналы для краткосрочной и среднесрочной торговли, а так же определение ближайших уровней, которые могут использоваться для установки целей и стоп-сигналов.

Торговля с использованием линии баланса на графике

В качестве примера, используется пара EURUSD и тот же таймфрейм, который был рассмотрен чуть ранее. Исходная позиция — это наличие точки A и B, которые показывают, что цена в тренде, а так же двух уровней диапазона разброса цены на графике – 1.1635 и 1.2320 (смотрите рисунок Fig 5).

От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’. После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Но этого возврата не произошло, поскольку тренд усилился, и точка D появилась значительно выше, чем прогнозировалось. Единственной поддержкой тренда, на тот момент может служить продолжение основной линии тренда ABC – это линия C’’. Эта поддержка была отработана, но уже после периода консолидации пары (DE на Fig 4), но зато от этой поддержки возобновился тренд. После появления линии E, видно, что линия баланса изменила свой наклон – тренд затухает, и пробой поддержки D’ достаточно вероятен, что собственно и произошло, и как подтверждение, следующая точка E’ показывает, что тренда больше нет. Период консолидации будет окончен только после теста линии C’’, от которой тренд может возобновиться или, в случае ее пробития ожидается снижение пары до C’. История показала, что тренд возобновился (см. рисунок Fig 5a). Появление точки F’ свидетельствует о том, что тренд замедляется. На текущий момент времени ожидается формирование очередной точки. Действующими поддержками тренда являются C’’, E’, F’ (данные на момент написания статьи). При изменении тенденции пары вниз, целью может стать линия C’, от которой цена так и не оттолкнулась вверх.

Торговля с помощью импульсных индикаторов

В торговле по отдельно взятой валютной паре применяется индикатор Complex_pairs. Для начала общие определения (смотрите рисунок Fig 6).

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала (Fractal) – резкий пик, который, как правило, образуется после сильных движений. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика (на рисунке обозначен как peak). От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия (красная линия на рисунке). Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары.

Этот агрессивный сигнал подтвердится, когда линия индикатора пересечет линию баланса. Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. Кроме того, сигналы различаются по своей силе. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов. Вариант B встречается чаще, чем вариант A, но сам по себе сигнал значительно слабее, поскольку вспомогательный пик находится в области линии баланса. Третий вариант C, самый слабый, как правило, он скорее принесет убыток, чем прибыль. Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии.

Бывает так, что линия индикатора после пересечения сигнальной линии идет на снижение, вызывая дивергенцию, такой сигнал считается самым сильным, но встречается он не так часто. Рассмотрим практический пример, в качестве которого выбрана пара USDJPY именно для того, чтобы продемонстрировать не только успешные входы, но и неудачные сигналы. На рисунке Fig 7, сигналы подает индикатор Complex_pairs (оригинальный). Таймфрейм Н4. Рассматриваются сигналы только для вариантов A и B, в виду того, что вариант C является очень слабым.

Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора. Точка пересечения дает агрессивный сигнал на вход, Buy_N – сигналы на покупку пары, Sell_N – сигналы на продажу пары. Через точки пересечения проведены вертикальные линии, которые помогают увидеть точки входа на ценовом графике. Первый сигнал на покупку пары (Buy_1) является очень сильным, так как вспомогательный пик находится в зоне перепроданности. Сигнал Buy_2, уже слабее предыдущего, даже несмотря на то, что сам фрактал достаточно высокий, но вспомогательный пик выше нулевой лини, хотя сама точка сигнала приходит под линией баланса.

Тоже самое касается и сигнала Buy_3. Но он слабее еще и потому что, во-первых, фрактал не очень высокий, а точка сигнала очень близка к линии баланса.
Сигнал Sell_1 очень сильный, даже не смотря на небольшой пик, но зато он имеет два вспомогательных пика. Тут сразу нужно сделать одно замечание. Сигнал приходит, после того, как состоится пересечение сигнальной линии с линией баланса, нельзя торговать ожидания (открывать позицию до точки пересечения, надеясь, что пересечение состоится), поскольку линия индикатора может отскочить и не пресечь сигнальную линию или вовсе не дойти до нее (смотрите сигнал Buy_8). Сигнал Buy_6, очень сильный сигнал, точно такой же как и Buy_1. Точно такой же, как и Buy_7. Но именно Buy_7, несмотря на то, что это очень сильный сигнал, не отработал, более того движение в обратную сторону было очень стремительным, потому в любой системе должны быть определены уровни для стоп-сигналов.

Говоря об индикаторе Complex_pairs, хотелось бы отметить, что у него есть облегченная версия Complex_pairs1. Их поведение почти идентично на старших таймфреймах, но отличаются на малых. Но зато Complex_pairs1, может работать с любым финаyсовым инструментом, включая акции, фьючерсы и сырье.

Стратегические торговые приемы в кластерных индикаторах

Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP.

Поиск перспективных валютных пар

Не так часто, но в кластере периодически возникают моменты, когда ожидается зарождение нового тренда. На рисунке Fig 8a, показаны оба индикатора CCFp (со всеми валютами) и CFP для пары EURUSD (дневной таймфрейм).

Чем хороши эти индикаторы так это тем, что если валюта начала падать, то это значит, она, скорее всего, продолжит свое падение, в виду инерционности индикаторов этого типа. Тоже самое касается и парного индикатора CFP. На рисунке имеется потенциал для падения пары EURUSD, выделено жирной красной вертикальной линией. Эта линия смещена от пиков специально для того чтобы убедится что евро стала падать, а доллар США стал расти, и пара EURUSD начала свое падение. На самых пиках этого не видно при реальной торговле. Но в среднесрочном и долгосрочном плане это не так существенно поймать пик, ведь количество прибыли в любом случае ожидается достаточным, чтоб не пытаться поймать новый тренд от точки разворота.

От жирной красной линии до тонкой красной линии идет формирование нового тренда, пересечение валют на верхнем индикаторе и пересечение линии баланса на нижнем подтверждают, что тенденция изменилась. Обычно именно после точки пересечения начинается сильные движения, то есть начинается сам тренд. Трендовое движение вызывает, как правило, обратную напряженность валют – потенциал меняет знак. Зеленая жирная лини отмечает, что появился потенциал для роста валютной пары, а тонкая зеленая линия в точке пересечение повредила смену тенденции. Но поскольку потенциал на рост пары был не таким большим, то и движения по тренду не столь стремительные, но зато такое движение, как правило, бывает более продолжительным.

Теперь взглянем на пару GBPJPY (рисунок Fig 8b), эта пара выбрана, во-первых, потому что действующий потенциал имеет актуальность на момент написание статьи, а во-вторых, тут проявляется конвергенция, как по фунту, так и по Йене. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию.

Сопровождение долгосрочных и среднесрочных позиций

Когда открываются среднесрочные и долгосрочные позиции, требуется предпринять комплекс мер, которые можно назвать как сопровождение позиций. Мониторинг общего направления контролируются трендоследящими индикаторами. Позиция закрывается в тот момент, когда возникает обратный потенциал, до этого момента позиции не всегда нужно закрывать полностью, поскольку достаточно часто одна из валют меняет направление, в то время как другая продолжает основное. В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции. Наращивание позиций, то есть открытие в сторону ранее открытых позиций, может осуществляться с помощью сигнальных индикаторов, удобно это тем, что стоп-сигналы в этом случае могут быть значительно больше, чем при внутридневной торговле. Точно также с помощью импульсных индикаторов можно частично фиксировать прибыль, когда приходят сигналы против основного движения, или открывать встречные позиции, с целью взять откат или коррекцию, не закрывая основных трендовых позиций.

Заключение

В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Они были подобраны на кластер из восьми валют. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему.

Тем более стоит учесть, что индикаторы можно сделать более чувствительными, тогда они будут давать сигналы раньше, правда частота ложных сигналов увеличится. Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.

Лучшие индикаторы для торговли на Форекс в 2022 году

В процессе трейдерской торговли на рынке Форекс применяются самые разные инструменты для достижения нужных результатов.

Если 50 лет назад торговля представляла собой частные договоренности, то сейчас это во многом автоматизированный процесс, который часто регулируется ботами.

Среди инструментов одними из главных являются индикаторы. Они позволяют определить хорошие точки для входа на рынок или для продажи активов.

Заметим, что индикаторы применяются практически всеми опытными трейдерами в той или иной мере.

Они распространены не только среди трейдеров Форекс, но и среди трейдеров фондового и срочного рынков.

Давайте узнаем, какими бывают индикаторы, как они помогают в трейдерской торговле, и какими являются их отличительные особенности.

• Индикатор OSMA. Данный индикатор относится к алгоритму Стохастик и скользящих средних. Его можно найти практически на каждой платформе МТ, его не нужно предварительно устанавливать и настраивать. Единственное, что вам потребуется – найти представленный индикатор на платформе. Если судить по виду, то OSMA не схож с другими скользящими средними или со Стохастиком. Больше он похож на MACD. Применение подобного инструмента дает возможность видеть потенциальные развороты рынка наперед.
• Индикатор Три экрана Элдера. Благодаря представленному индикатору можно получить сигналы сразу от ряда инструментов, провести анализ и принять верное решение. В новых версиях применяются специализированные алерты, предупреждающие о том, что пора открывать сделку. Основными инструментами по индикатору Три экрана Элдера выступают MACD, скользящие средние и Стохастик. Таким образом, лучшие возможности для открытия позиций открываются, когда представленные алгоритмы предоставляют соответствующие сигналы. Это один из новых индикаторов рынка Форекс.
• Индикатор скользящих средних. Алгоритм можно отнести к категории наиболее лучших индикаторов рынка Форекс. Он заложен в основу многих других известных инструментов, применяемых в трейдерской торговле. Заметим, что скользящие средние можно отнести к трендовому алгоритму, который указывает, в каком направлении пойдет рынок. Интересно, что инструмент представлен в нескольких разновидностях: в простой, взвешенной, экспоненциальной. Каждая из разновидностей работает только в определенной рыночной ситуации.
• Индикатор Полосы Боллинджера.Полосы Боллинджера является соединением нескольких индикаторов из категории скользящих средних. МА в представленном подвиде сдвинуты на какой-то специальный период. Принцип работы довольно простой: стоимость постоянно находится между заданными гранями, но изредка прорывается, чтобы потом опять вернуться в пределы заданных граней. Когда цена прорывается, это момент для открытия ордеров.
• Индикатор ADX. Алгоритм представлен в отдельном окне, вне зависимости от графика. Он переводится как индекс направленного движения. Заметим, что это не самый трендовый индекс, тем не менее, он широко используется на форекс-рынке. Многие трейдеры часто используют его в рамках заключения своих сделок. Суть индикатора в том, что он показывает, насколько сильна та или иная позиция. Инструмент отличается несколькими значениями, его кривые постоянно колеблются вокруг них. Если вы решили использовать инструмент в торговле, то следует знать, что его лучше использовать при других трендовых алгоритмах. Автономно он практически не работает.
• Индикатор MACD. Данный инструмент не может относиться к категории новых индикаторов, однако на данный момент практически не отыскать трейдеров, которые бы хоть раз не пробовали использовать его в работе. Данный алгоритм дает несколько видов сигналов, как и любые другие осцилляторы. MACD может показывать случаи, когда можно открыть ордер с учетом текущего направления, когда можно использовать перспективы по разворотам трендов. Алгоритм относится к категории современных индикаторов рынка Форекс.
• Индикатор Parabolic Sar. Один из новых инструментов, которые работают с ускорением. В пределах графика отображается в точках выше и ниже стоимости актива. Тем не менее, когда эти точки находятся ниже ценовой кривой, появляются сигналы на закупку. Если сигналы выше, то актив следует выставлять на продажу. Интересно, что индикатор может работать в совокупности с другими инструментами.
• Индикатор Стохастик. Он является одним из популярнейших инструментов в рамках форекс-торговли. Стохастик используется в большинстве разных стратегий. Осциллятор предупреждает сигналами о том, что последует разворот той или иной тенденции при боковых трендах. Благодаря Стохастику можно определить перепроданность или перекупленность по любым рыночным инструментам. Кроме того, предоставляются сигналы о дивергенциях рынка.
• Индекс Ишимоку. Инструмент отличается определенным флером загадочности. Он достаточно актуален, но не входит в топовые рейтинги индикаторов рынка Форекс. Особенностью этого алгоритма является то, что он может указывать на текущие тренды, предсказывать их развороты. Также индикатор способен помочь определить соотношение сил на рынке посредством облачных сервисов.

Представленный индикатор – это популярнейший инструмент в форекс-торговле, используемый многими профессиональными игроками рынка. Данный инструмент нередко используется новичками, и нередко рекомендуется им в качестве старта в процессе обучающих вебинаров и семинаров по трейдингу. Скользящие очень неплохо выясняют силу тренда на рынке, позволяют определить средние ценовые рамки. Они определяются индикатором как сумма всех показателей по расчетному торговому периоду, поделенному на количество дней, недель.

Скользящая средняя на графике

Является конвертом, расширяющимся при увеличении волатильности определенного актива. Сужение начинается при уменьшении уровня волатильности, что сигнализирует о том, что рынок вошел в состояние флета. При выходе цен за пределы конверта необходимо выставлять ордеры на покупку или на продажу, в зависимости от показателей.

Пример торговли по полосам Боллинджера

Аллигатор базируется на скользящих средних. Чаще всего применяется в торговой системе Билла Вильямса. Фигура пасти аллигатора дает трейдерам понять, что начинается эра нового тренда, если скользящие средние внезапно расходятся в разные стороны. Если же наблюдается переплетение их друг с другом, то начался боковой тренд. Если выражаться трейдерским языком, это означает, что начался флет.

Скользящие средние Аллигатора

Представленный индикатор – это универсальный пользовательский осциллятор, в возможности которого входит выполнение сигнальной функции, поиски разворотных трендов, фильтрация тенденций. Так, представленный осциллятор может хорошо выполнять задачу поиска рыночных дивергенций, кроме того, он ставит соответствующие метки на графике, рисует стрелки, показывающие удачные моменты для входа. Если вы видите стрелку, которая указывает наверх, необходимо покупать актив, если вниз – нужно продавать его. Кроме того, вы можете пользоваться сигналами по изменению трендов, по осциллятору можно определить направление бычьего и медвежьего трендов.

Пример торговли по осциллятору дивергенции RSX nrp

Является модификацией стохастика с определенными правками, позволяющих проще интерпретировать разные торговые сигналы. Данный осциллятор стрелками отображает моменты для пересечений основной линии сигнальными. Так, выставлять ордер на покупку следует, когда появится зеленая стрела вверх, а продавать – когда появится красная стрела вниз. Заметим, что осциллятор является модифицированной версией стохастика. Кроме того, инструмент можно применять в качестве фильтра.

Пример торговли по осциллятору Stoch Points mtf

Представляет собой симбиоз стандартного MACD и индикатора Элдера. Представлен в виде разноцветной гистограммы, в рамках торговых операций можно применять его как сигнальный индикатор, а также как непосредственный фильтр. Открывать ордера на покупку необходимо, когда появится зеленый свет, на продажу, когда появится красный цвет на гистограмме. Если вы увидите синий цвет, это сигнализирует о слабости текущего тренда на рынке.

Пример торговли по осциллятору MACD Elder Impulse Max

Представляет собой показатель объема за определенные периоды времени. Расчет ведется ежедневно, новые показатели прибавляются к старым. Если рынок не отличается ценовыми изменениями, то новые показатели не добавляются. Индикатор тогда тоже остается на прежнем уровне. Интересно, что балансовый объем в некоторых случаях растет раньше, чем цены, соответственно, данный индикатор может указывать на новые ценовые движения.

On Balance Volume на графике

Представленный алгоритм часто сравнивают с известным осциллятором Индекса относительной силы (RSI). Однако между ними есть и разница – в частности, индикатор рассчитывается только на основании объемов. Расчеты включают среднюю стоимость актива за день и сравнение со средней стоимостью актива за предыдущий день. В случае, если разница будет существенной и положительной, то это будет свидетельствовать о росте. Если наоборот, о падении. Многие трейдеры принимают представленный индикатор за осциллятор. При переходе цен за уровни перепроданности и перекупленности, появляются сигналы на открытие ордеров.

Индикатор MFI на графике

Индикатор накопления/распределения является одним из старейших инструментов. При нисходящем тренде цены по закрытию падают, что сопровождается ростом объемов. Применение индикаторов дает возможность понять рост объема операций при разных состояниях рынка. Некоторые трейдеры применяют индикатор для поиска дивергенций стоимости.

Индикатор A/D Accumulation/Distribution на графике

Как правило, он вычисляет силу трендов, беря за основу максимальные и минимальные уровни цен в рамках определенных периодов. Если будут пересечены уровни 20-25, то для трейдера – это сигнал к активным действиям. При движении ADX вниз появится сигнал, что тренд уже на исходе. Если значения будут ниже 20, то рынок стоит в фазе консолидации. Пока индикатор растет, тренд будет оставаться сильным, при развороте тренд слабеет.

Несмотря на свои преимущества, все же у представленного инструмента есть недостатки: индикатор не покажет направление тренда (нисходящий или восходящий). Опытные трейдеры применяют ADX с индикатором направления (+ DI и – DI) или же со скользящими средними. Второй недостаток – индикатор может показывать силу тренда с опозданием.

Индикатор ADX на платформе TradingView

Инструмент позволяет рассчитать волатильность на основании изменений спреда. Изначально определяется разница между минимальными и максимальными показателями японской свечи. После этого CHV отображает фактические изменения этих значений.

В чем-то индикатор Чайкина схож с популярным ATR, использовать его невероятно просто. Если линия CHV растет, то изменчивость стоимости тоже растет, если снижается – волатильность тоже падает. При боковом движении поступает сигнал о флэте. При пересечении нулевого показателя возможен разворотный тренд. Рекомендуется применять представленный инструмент только в совокупности с другими индикаторами, в частности – со скользящими средними.

Применение индикатора волатильности Чайкина

Является одним из популярнейших инструментов рынка Форекс. Способен отображать ценовые отклонения от среднестатистических цен. Считается классическим индикатором.

Если показатели CCI находятся на высоком уровне, это свидетельствует, что цена актива тоже слишком высокая в сравнении со средними ее значениями. Так же индикатор работает и в обратную сторону. Заметим, что представленный индикатор отличается зонами перепроданности и перекупленности, по показателям -100 и +100 соответственно. В момент, когда линии индикатора будут пересечены, трейдеру необходимо открывать соответствующие сделки.

На рисунке также есть показатель дивергенции – он свидетельствует о смене ценовых движений. Сам по себе индикатор является хорошим фильтром – в частности, покупка актива не рекомендуется, если линия CCI пересекает уровень +200. Те же рекомендации в силе, если значение на графике достигло -200.

Применение индикатора CCI

Является одним из самых эффективных инструментов, который способен определить сильные горизонтальные уровни. Заметим, что представленный инструмент не является базовым для площадки МетаТрейдер, однако его можно найти, скачать и установить для торговли.

Вы можете менять в настройках толщину, цвет линий, индикатор применяется на тех же позициях, что и другие инструменты для форекс-рынка. Важность индикатора заключается в том, что он может отобразить наиболее важные уровни для отталкивания цены. Интересно, что индикатор может работать в демо-версиях.

Торговля по индикатору Zone

Индикатор для уровней сопротивления и поддержки. Используется профессионалами и новичками, так как на практике не раз доказал свою эффективность. Интересно, что скачать и установить представленный инструмент можно без проблем.

• Pivot Strength — настройка силы уровня. Изменяется в пределах от 1 до 7.
• Max Look Back Bars — отображает количество свечей, применяемых для расчетов.
• Max Levels — число уровней поддержки и сопротивления, одновременно отображаемых на экране терминала.

В индивидуальных настройках можно выставить дистанцию, толщину линий, индикатор отличается точными визуализациями.

Торговля по индикатору PowerDynamiteAreas

Один из самых простых индикаторов по уровням поддержки и сопротивления, при этом перерисовка для внутридневного трейдинга не используется.

Индикатор может отображать на графике актива по 2 линии сопротивления и поддержки. Линии на индикаторе окрашены в разные цвета и отличаются разной толщиной. Х отвечает за протяженность интервала по времени, Y – за ширину полос, которые наносятся на график. Так, на экране вы будете видеть 4 уровня. Опытные трейдеры дают рекомендацию менять расчетные периоды время от времени.

Торговля по индикатору Lines

Один из лучших стрелочных индикаторов Форекс. Его рекомендуется использовать на таймфреймах М5-М15, фактически как при стратегии скальпинга.

• На Азиатской сессии (00:00–09:00 по GMT) – GBP/JPY, GBP/CHF, USD/JPY, EUR/USD.
• На Европейской сессии (06:00–15:00 по GMT) – GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/USD, EUR/USD.
• На Американской сессии (13:00–22:00 по GMT) – GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, GBP/USD.

Желательно работать с данным индикатором через форекс брокера, у которого не предусмотрено ограничений по длительности сделок.

Торговля по индикатору FDM Entry Arrows with Alert

Отличается отсутствием перерисовки, является интересной модификацией Зигзага Ларсена. Чтобы убрать ценовой шум, который часто является причиной образования ложных сигналов, данный индикатор рекомендуется применять на графиках Ренко. Это может повлиять на его эффективность.

Индикатор ZigZag Larsen Out & Alerts

Является тоже достаточно интересным инструментом, в котором не предусмотрена перерисовка. Подходит для многих таймфреймов и валютных пар. Отличается тем, что может применяться на минимальных временных отрезках – от минутных до пятнадцатиминутных. При этом качество подаваемых сигналов не страдает.

Индикатор имеет формат линии, которая может менять свой цвет. При восходящих трендах она становится синей, при нисходящих – розовой. Если на экране появляется зеленая стрела – это знак к открытию ордера, если красная – к продаже актива.

Торговля по индикатору Trend master

Может найти распространенную модель картины из двух свечей «внутреннего бара», что свидетельствует о разворотном тренде. Данная модель Price Action будет считаться полноценно сформированной, если образовавшаяся свеча не будет выходить за габариты предшествующей.

Данная модель не считается сильнейшим паттерном для стратегии, соответственно, при работе необходимо использовать дополнительные фильтры и ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления. Индикатор выглядит следующим образом.

Торговля по индикатору Price Action MTF IB SCAN C1

Показывает двухсвечные паттерны по медвежьему и бычьему поглощению. Заметим, что данная модель считается разворотной, и довольно часто прослеживается на графиках. Медвежье поглощение можно встретить на пиках графика, когда цена достигла максимальных пределов.

Бычье поглощение показывает, что график достиг своего дна. При этом в торговле важно обращать внимание на уровни, желательно также запомнить, как выглядит модель паттерна, и открывать ордера после появления на графике, учитывая уровни. Если игнорировать последнее, то половина сделок будет убыточной.

Торговля по индикатору Price Action MTF OB SCAN

Данный индикатор предназначен для поиска паттернов пин-баров. Он является достаточно сильным инструментом, если образовался возле уровней поддержки и сопротивления, предполагается, что в будущем тренд изменится.

Торговля по индикатору Price Action MTF PB SCAN

В заключение следует отметить, что на рынке Форекс опытные трейдеры торгуют в основном только с учетом показателей индикаторов.

Это весьма сильные помощники в торговле, если знать, как их использовать.

Мы рекомендуем перед использованием изучить тематические материалы, почитать соответствующую литературу, а также потренироваться на демо-счетах.

Если вы сможете овладеть индикаторами, весьма вероятно, что торговать вы тоже будете с успехом.

Индикаторы осцилляторы в трейдинге и техническом анализе: что это такое, основные сигналы

Осцилляторы в трейдинге представляют собой графическое отображение краткосрочной ситуации на рынке . Благодаря им можно определить состояние рынка, индекса либо акции, которые могут быть перекупленными или перепроданными.

Индикатор изображается в виде прямой линии , которая располагается внизу экрана, над графиком объема. Чаще всего их применяют в ситуации, когда на рынке нет четко выраженного тренда или присутствует боковое движение стоимости.

Применение осцилляторов: за и против

Мнения специалистов биржевой торговли относительно применения индикаторов в работе трейдера носят противоречивый характер . Для того чтобы определить, насколько они нужны, нужно разобраться, что такое осциллятор, и какие у него положительные и отрицательные свойства.

К преимуществам технического инструмента относят:

• существует множество различных индикаторов, пользователь может выбрать наиболее удобный для каждого вида рынка; возможность получать опережающие сигналы об изменениях на бирже, что позволяет своевременно реагировать и получать максимальную выгоду (или избегать убытков);
• имеет гибкие настройки , каждый пользователь адаптирует его под себя и настраивает точность сигнала;
• большой набор видов сигналов подходит для различных ситуаций на рынке;
• индикаторы осцилляторы являются наиболее понятным пособием по торгам на бирже, так как указывают наилучшие моменты для открытия ордеров на продажу или покупку.

1. Наличие ложных сигналов , которые происходят по причине медленной перестройки программы во время разворота тенденции. Избежать этого можно при использовании вспомогательных аналитических инструментов , а также, полагаясь на собственные знания и опыт.
2. Для каждого рынка необходимо вносить новые настройки . Условия и поведение цены на каждой сделке разные, это нужно учитывать при внесении настроек осцилляторов.

Перед применением индикаторов необходимо самостоятельно определить уровень знаний и опыта . Новичкам готовые стратегии помогают адаптироваться на бирже и не уйти в ноль. Старшие игроки подкрепляют полученные сигналы опытом и создают собственные тактики поведения.

Основные сигналы

Инструменты технического анализа осцилляторного вида подают трейдеру множество сигналов, которые сообщают о тех или иных действиях на рынке . В зависимости от пересечения линией индикатора существующий график выделяют 4 вида сигналов. Кроме них отмечают поиск фигур на мониторе, которые рисует осциллятор. Это помогает предугадать тенденцию , образующуюся на бирже, и использовать ее в своих интересах.

Пересечение линий перекупленности и перепроданности

Пересечение линии перепроданности сигнализирует о перенасыщении рынка продажами, а это значит, что цена лота торгуемого инструмента быстрее всего будет увеличиваться. И наоборот, вхождение в зону перепроданности свидетельствует о преобладании покупок, то есть спрос скоро начнет падать и цена тоже.

В настройках каждого индикатора установлены стандартные значения перепроданности и перекупленности , которые равны 20% и 80%. Опытные трейдеры рекомендуют менять их, относительно существующей ситуации на рынке.

Новичкам рекомендуется настраивать инструмент в соответствии с советами стратегии, которую они применяют. В качестве сигнала к действиям выступает точка пересечения линий.

Если рынок разворачивается и идет вниз , цена на анализируемый лот снижается, трейдеру поступает рекомендация начинать продавать, пока стоимость не упала окончательно. Обратное движение будет сигнализировать о необходимости покупать.

Пересечение нулевого уровня

Данный сигнал лучше воспринимать как вспомогательный инструмент , который помогает удостовериться в ранее принятом решении, но не принимать окончательных действий. Это объясняется тем, что до момента пересечения с нулевым порогом стоимость проходит большую часть расстояния по текущему направлению, поэтому не подходит для открытия ордеров. Такая торговля приведет к незначительному заработку (в лучшем случае) или убытку.

В качестве призыва к действию пересечение с нулевой осью можно считать только при некоторых настройках и в сочетании с другими аналитическими инструментами.

В этом случае сигналы интерпретируют следующим образом:

• покупать следует, когда ось пересекается снизу вверх;
• движение сверху вниз предлагает продавать.

Дивергенция

Дивергенцией называют ситуацию, когда графики цены и осциллятора отображают большое расхождение друг с другом . В качестве примера можно взять случай, когда график цены рисует 2 постепенно возрастающих максимума, а индикатор изображает второе максимальное значение ниже первого.

Ситуация может носить и обратный характер. Такой сигнал считается самым сильным и говорит трейдеру о том, что текущий потенциал цены не совпадает с рисунком на графике.

Здесь возможно 2 варианта:

1. Если цена изображает возрастающую вершину максимума , а индикатор ее не повторяет, то рост не подкреплен надежными основаниями. Это значит, что цена скоро опустится до справедливого значения.
2. В случае, когда осциллятор не повторяет минимальное значение стоимости (то есть при минимальном значении второго пика цены второй индикатор располагается выше первой вершины), присутствует вероятность разворота графика, цена начнет расти.

Взаимное пересечение линий

График большинства индикаторов осцилляторного типа располагает не одной, а несколькими линиями (быстрой и медленной) . Их расположение (а тем более пересечение) сигнализирует трейдеру о благоприятных условиях открытия ордеров на покупку или продажу.

Если 2 линии осциллятора стремятся вверх и быстрая соприкасается с медленной во время движения снизу вверх, то наступает благоприятный период для покупки. И наоборот, обе линии стремятся вниз, а пересечение происходит сверху вниз, это значит, наступила зона продаж.

Бывают ситуации, когда линии пересекаются постоянно в одном таймфрейме , но их направлением при этом не меняется. Это свидетельствует об усилении сигнала. Еще такое значение носит пересечение быстрой и медленной линиями нулевой оси.

Наиболее популярные осцилляторы

В профессиональном трейдинге не принято строить тактику поведения на бирже, основываясь только на показателях осцилляторных индикаторов. В основном это обусловлено тем, что действие инструмента может быстро измениться в зависимости от рыночных условий . Однако они выполняют незаменимую роль в качестве дополнительного аналитического показателя . Трейдеры выделяют 7 самых популярных осцилляторов в техническом анализе.

Стохастик

Данный тип осциллятора образует график в отдельном окне и изображается в виде 2 кривых — %К и %D . В зависимости от ситуации на рынке индикатор Stochastic может принимать значение в пределах от 0 до 100%.

Аналитический инструмент строит дополнительно 2 уровня — перекупленности и перепроданности. Расположение линий можно установить индивидуально. В качестве стандартных настроек используются значения 20 и 80 или 30 и 70.

Индекс относительной силы — RSI

Индикатор относительной силы берет в расчет цены закрытия , а также количество прибыльных и убыточных закрытий. Осциллятор был открыт еще в 1978 г. и до сих пор пользуется спросом у биржевых трейдеров.

Главным видом сигнала является выход за пределы областей перекупленности и перепроданности . В такой ситуации рекомендуется применять RSI, а не Стохастик — из-за более легкого восприятия первого инструмента (индекс оснащен только 1 кривой).

Индикатор Williams R

Осциллятор Вильямса, или процентный диапазон, являет собой перевернутый показатель Стохастик. За основу берутся цены закрытия торгов. Разработчики планировали применять инструмент для определения зон перекупленности и перепроданност и. Отправной точкой для открытия ордера можно считать достижение индикатором значения 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и почти не дают просадок.

Average True Range — Atr

С английского языка Average True Range переводится как «средний истинный диапазон» . Это отображает основную функцию данного индикатора. Она представляет собой определение уровня волатильности цены анализируемого инструмента. С повышением значения осциллятора повышается и волатильность. И наоборот, если значение уменьшается, то рынок успокаивается и волатильность постепенно падает.

Данный инструмент позаимствовал основные аспекты у другого аналитического показателя — скользящих средних (MA). Существует 2 типа MACD — линейный и гистограмма . Чтобы рассчитать его значение, применяются 2 скользящие средние с разными таймфреймами.

Вычисляется он по следующим принципам:

1. Из МА с меньшим периодом (стандартно 12) вычитается МА с большим периодом (чаще 26);
2. Затем, для сглаживания показаний и получения сигнальной линии, полученное выше значение сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней (чаще с периодом 9).

Momentum

Индикатор был создан для отображения разности текущей стоимости и цены n-периодов назад . Таким образом можно увидеть чистые рост (восходящий тренд) и падение цены (нисходящий тренд), которые еще не замаскированы волатильностью. Осциллятор Momentum рассчитывается в виде процентного соотношения.

Для его вычисления текущую цену анализируемого финансового или биржевого инструмента разделяют на стоимость n-периодов назад. Чтобы получить результат в виде процентов, полученное число умножают на 100.

Формула принимает следующий вид: Momentum = (P(n) / P(n-1)) x 100%, где P(n) отображает текущую стоимость финансового инструмента, а P(n-1) цену на этот же лот n-периодов назад.

Awesome Oscillator

Это второй осциллятор Билла Вильямса, который по формуле расчета очень похож на MACD . Главным отличием является только то, что в расчете быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи). Второе отличие состоит в периодах скользящих, которые в данном инструменте являются фиксированными и не меняются.

Можно ли пользоваться одновременно сигналами нескольких индикаторов

Опытные биржевые игроки рекомендуют использовать несколько инструментов для анализа ситуации . Это поможет получить более достоверные данные. Так, например, если один индикатор выдает ложный сигнал, то второй — предупредит об этом.

Поэтому ответ на этот вопрос будет: Нужно и как минимум желательно использовать именно несколько сигналов от разных индикаторов для торговли!

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/1472

Источник https://iamforextrader.ru/luchshie-indikatory-foreks/

Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/oscillyatory-v-trejdinge.html