Торговля золотом на форекс (XAU/USD) – стратегия, советник forex gold trader -v1 – v2 и v3 версии.
Привет всем! Сегодня мы с вами на моем трейдерском блоге WebMasterMaksim.ru поговорим о торговле золотом на форекс, разберем стратегию и я дам вам советник который на данный момент времени показывает очень хорошие результаты, я сейчас его тестируют на демо.
Как вы наверное знаете,
золото – это металл который ни когда не обесценится, может ВРЕМЕННО упасть цена, но в конечном итоге оно всегда в цене.
И поэтому золото форекс, более стабильней нежели различные валюты и оно не подвержено очень быстрой потере цены, какие бы мировые финансовые кризисы не наступали, или какие бы валюты не обесценивались, золото всегда было на высоте! К примеру, страна может стать банкротом, ее валюта превратится в бумагу, а золото только просядет в цене на время!
Поэтому многие опытные трейдеры выбирают для торговли на форекс именно золото? в альпари даже существуют золотые памм счета.
Золото считается лучшим средством для сохранения своего капитала, на протяжении многих веков люди инвестировали именно в этот драгоценный металл, кстати прочитайте статью – Куда выгодно вложить деньги в России.
Но, форекс золото не предлагает нам именно инвестировать в маталл, а предлагает осуществлять торговлю.
Смотрите видео:
Обозначение золота на форекс и где им торговать.
Лично я пробовал торговать золотом у всех брокеров, чуть ниже вы увидите табличку основных
Символ золота на форекс – XAU, он используется в сочетаниях валютной пары. У некоторых брокеров имеется просто символ Gold
Пара XAU/USD – это золото/доллар сша, имеется у всех современных брокеров
Откройте метатрейдер, если вы его еще не установили читайте статью – скачать metatrader 4, и найдите валютную пару XAU/USD
Советник Forex Gold Trader
Скачать советник
Сегодня я хочу поговорить про один советник, который в свое время наделал много шума – это Forex Gold Trader. Кроме того, мы частично коснемся специфики торговли золотом на форекс, чем примечателен данный актив и какие секреты он таит. Сам по себе советник Forex Gold Trader. предназначен для торговли только золотом или серебром, другие активы он не использует.
Торговая стратегия Forex Gold Trader
Я так полагаю, чтобы полностью осветить весь торговый алгоритм данного советника, придется рассмотреть все версии. Это обусловлено тем, что специфика ведения торговли у каждой версии данного советника серьезно отличается. Более того, значительно отличаются даже и настройки!
Версия 1.0
Это самая первая версия советника, который вел торговлю исключительно золотом. В данной версии, открывались исключительно длинные позиции, при этом никогда не открывались короткие позиции. Возможно, на тот период это действительно было логичным, ведь золото продолжало свой рост даже после кризиса 2008 года, вплоть до 2011 года.
В данной генерации советника есть весьма интересный параметр safe mode. Если активировать данный параметр, то советник будет открывать позиции только в сторону доминирующего тренда. Кроме того, Forex Gold Trader 1.0 открывает ордера по рынку, не используя отложенные ордера.
- Tittle – наименование советника;
- SafeMode – при активации данной переменной, советник будет открывать позиции только в сторону тренда
- Lots – необходимая величина лота;
- MaxTrades – максимально допустимое количество торговых позиций;
- Range – расстояние между новыми позициями;
- SecureProfit – величина тейк-профита к сделке
Версия 2.1
Безусловно, данная версия советника куда более доработанная, но все равно нельзя сказать, что она полностью лишена недостатков. В данной генерации реализована дополнительно торговля и серебром, но при этом используется только часовой интервал.
Опять же, не могу понять, зачем оставили ограничение по используемому таймфрейму и в этой версии советника. Я могу предположить, что это было обусловлено результатами тестирования, стало ясно, что использовать другой интервал нет никакого смысла.
Покрутив исходный код версии данного советника становится ясно, что он также использует и отложенные ордера на покупку. Кроме того, был введен фильтр, основанный на использовании скользящих средних.
Всего применено 5 экспоненциальных MA с периодами 10,20,30,40,50. Еще одной особенностью стал тот факт, что появилось определенное ограничение по депозиту.
Например, имея депозит 1000-2000 долларов можно торговать только минимальным лотом, используя при этом только один инструмент. Если у Вас на счету 2000-3000 долларов, то можно торговать золотом и серебром, но максимальный лот может составлять не более 0,02. По заявлению разработчиков, в данной версии советника значительно переделан манименеджмент, что значительно снизило нагрузку на счет.
- 0 – отключить,
- 1 – включить;
UseFilter – применение фильтра:
- MaxTrades – максимально допустимое количество сделок;
- MaxRisk – максимально допустимый риск по счету;
- TakeProfit – величина тейкпрофита;
- minLot – минимальный лот;
- maxLot – максимальный лот;
- staticLot – фиксированная величина лота
- dynamicLot – коэффициент смены лота;
- ECNBroker – необходимо активировать данный параметр, если Ваш ДЦ использует ECN-счета
- FifoRule – правило FIFO;
Версия 3.0
Конкретно про работу данной версии советника ничего особенного сказать не могу. Основное отличие от предыдущего поколения заключается в том, что теперь можно торговать не только длинные, но и короткие позиции.
Кроме того, создатели утверждают, что они значительно переработали старые модули, что позволила добиться лучшей результативности.
- Tittle – название;
- SellOrder – активирует короткие позиции;
- MaxTrades – максимальное количество ордеров;
- StartBalance – стартовый депозит;
- TakeProfit – величина тейк-профита;
- MaxRisk –допустимый риск на весь депозит;
- staticLot – фиксированная величина лота;
- dynamicLot – динамическая смена лота;
В первой версии советника велась торговля исключительно золотом, при этом он открывал только длинные позиции. Данный факт резко урезал практичность советника, при этом у владельца счета, на котором торгует forex gold trader, появлялись серьезные проблемы, когда цена на золото резко снижалась.
Справедливости ради стоит отметить, что в расширенной версии советника данный недостаток был устранен. В дальнейшем, разработчики решили выпустить новую версию советника, который торговал не только золотом, а еще и серебром, используя для открытия позиций, часовой таймфрейм.
Честно говоря, я не совсем понимаю, для чего разработчики ввели настолько серьезные ограничения. Ведь даже если пользователь решит использовать другой интервал, кроме часового, то советник попросту не будет торговать.
Советник лучше всего устанавливать на vps для форекс, это спасет вас от отключения с интернета и света, переходите по ссылке и читайте!
Специфика или особенности торговли золотом на бирже
Как показывает практика, подавляющее большинство людей уверенны, якобы золото всегда показывает динамический рост, никогда при этом, не теряя в цене.
Подобная вера в силу золота формирует тенденцию, когда на фоне появления серьезного кризиса и последующего обесценивания национальной валюты, многие трейдеры и инвесторы резко начинают переводить свои активы именно в золото или серебро.
Однако если Вы посмотрите на график золота в любом терминале, то увидите, что рост данного актива остановился еще в 2011 году. Затем, буквально пару лет цена на данный металл двигалась в некой консолидации, после чего началось стремительное падение цены, которое, между прочим, наблюдается и в наши дни.
Соответственно, не совсем объективным будет утверждать, что золото является наиболее стабильным активом для вложения средств, так как цена на него далеко не всегда растет.
Лучшие индикаторы для золота и стратегии торговли по ним
Несмотря на то, что Форекс – это в основном про торговлю валютными парами, на этом рынке есть возможность поторговать не только ими, но и сырьем. К примеру, нефтью, или благородными металлами. При этом работа с золотом считается очень выгодной, и вот почему. Дело в том, что стоимость пункта, и волатильность цены в пунктах на золоте куда выше, чем на валютах. Поэтому и заработать можно больше. Как правило, победители конкурсов трейдеров имеют порядка 90% сделок именно по этому активу.
Как выбрать индикатор для золота?
Золото – точно такой же торговый актив, как и валюты. В основном золотом торгуют на Лондонской бирже, а так же на NYSE. Но есть возможность торговать золотом и на рынке Forex. Торговлю рекомендуется проводить в время между 10.30 и 15.00 по Гринвичу. Именно в это время на рынке имеется большая волатильность, а значит, нас ожидает самая крупная прибыль. Связано это с тем, что именно в Лондоне проходят крупнейшие объемы сделок по золоту.
Рекомендуем ознакомиться с популярной стратегией «Лондонский взрыв».
Для золота возможно применение тех же индикаторов, что и для работы с валютами. Только нужно помнить о том, что золото ходит в цене намного быстрей, чем валюты либо акции.
К примеру, если за час евро/доллар может пройти 5-8 пунктов, то золото за тот же промежуток времени может пролететь все 30 пунктов. Поэтому не стоит использовать опаздывающие индикаторы, к примеру, классические скользящие средние, обычный стохастический осциллятор, и другие.
Индикаторы для торговли золотом
Существуют модификации MACD и стохастического осциллятора, которые не запаздывают. Поэтому есть смысл их использовать. Еще мы рекомендуем использовать сетку Фибоначчи, для выставления стопов и тейков в сделках. Стоп чаще всего тянется до уровня по сетке, который предшествует текущему положению цены, а тейк выставляется на уровне 161.
Стоит следить за спредом, так как он может внезапно раздуться в размерах, и если вы этого не заметите, то можете заключить невыгодную сделку. Есть масса индикаторов для демонстрации спреда на экране, таких как Spread или Monitoring Spread. Первый демонстрирует спред в виде цифр, а второй – в виде графика. Оба одинаково удобны.
Есть и индикаторы, созданные и заточенные под торговлю золотом. Все они совместимы с терминалом Meta Trader 4. Расскажем о трех наиболее эффективных.
Лучший индикатор золота Overlay Charts
Примечательно, что данная стратегия используется крупными игроками рынка, такими как банки и хэдж-фонды. Она относится к области рыночно-нейтральных стратегий. То есть тех стратегий, риски в которых захеджированы.
Индикатор предназначен для торгов на основе корреляции. Корреляция – явление взаимозависимости двух активов между собой, она бывает прямая, то есть положительная, и обратная, отрицательная. В данном примере мы будем иметь дело с отрицательной корреляцией золота с парами USD/JPY и USD/CHF. Цена на золото обратно зависима от цены на доллар.
Добавив индикатор на график, и выбрав в настройках USD/CHF, вы увидите наложенный на график золота график пары доллара и швейцарского франка. Достаточно дождаться схождения графиков, и открыть противоположные сделки в разные стороны – к примеру, золото продать, а доллар – продать. Для выставления целей и защитных ордеров использовать сетку Фибоначчи. Тейк-профит выставляется на уровне 161 по сетке, а стоп-лосс – за локальный экстремум, либо за предшествующий уровень по сетке Фибоначчи.
Полуавтоматический советник «Золото»
Этот инструмент можно назвать одновременно как советником, так и индикатором. Советник является пробойным, и использует в своем коде индикатор Зиг-Зага. Что интересно, так это то, что сделки можно открыть только на повышение. Видимо, автор думал, что золото никогда не будет падать. В какой-то степени это оправдано, так как золото всегда пользуется огромным спросом. Но все же, на младших графиках часто наблюдаются в том числе и падения золота.
Именно по этой причине не стоит использовать советника на мелких таймфреймах. Можете попасть на рыночный шум. Он подойдет для торговли на графиках старше дневного.
- «Title». Название сделки (в комментариях).
- «Safe Mode». Режим безопасной работы, снижающий риски.
- «Lots». Лот для торговли. Рекомендуем 0.01 на 100 долларов.
- «Max Trades». Максимальное число сделок, которые допустимо открыть.
- «Range». Промежуток времени между сделками.
- «Secure Profit». Целевая прибыль для выставления тейк-профита.
Данный полуавтоматический советник лучше использовать, если у вас уже есть опыт торговли золотом. Также стоит в начале его протестировать на демо-счету.
Лучшие советники для торговли золотом «Золотой жук 2.0»
Цена на золото может меняться импульсно. Всего за пару минут цена золота может взлететь или рухнуть на 20-50 долларов. Трейдер не всегда успеет среагировать на импульс, а вот торговый робот «Золотой жук» — успеет. Именно в этом и состоит основное преимущество данного советника.
Данная «сова» распространяется только за деньги. Бесплатной версии у него нет.
Для торговли данным роботом рекомендуют использовать скальперские таймфреймы – минутки и М5. Тогда снижаются риски, и повышается прибыль. Кроме того, робот специально разработан для скальпинга на импульсах цены драгметалла.
У индикатора два недостатка – его не стоит использовать при торговле на старших графиках, а также имеется недостаток в виде слабой прибыли во время консолидации цены.
Автор декларирует доход советника в размере 1850% годовых.
Роботы ZOLTO и MIDAS.
Данные советники похожи тем, что оба используют золото в качестве профильного актива, и оба применяют трендовые торговые системы, заточенные на ловлю разворота тренда. Сильно различаются они торговыми стилями.
Советник Zolto консервативен, торгует небольшим лотом в 0,01, а так же использует фильтр ценового импульса в виде индикатора ADX.
Робот Midas агрессивен. Прибыльность советника – от сотни процентов в месяц. Но стоит помнить о том, что такая торговля опасна, и своевременно выводить прибыль. При агрессивной торговле есть риск потерять все средства.
Торговые системы для торговли золотом для Forex
Многие новички просят выложить в доступ лучшую стратегию для торговли золотом на Форекс. Мы решили поделиться лучшими системами для торговли золотом. Многие не думают о том, что золото – это достаточно сложный актив для торговли. Стоит заниматься им, если у вас уже есть достаточный опыт спекуляций.
Прежде чем говорить о точках входа в позиции, расскажем о особенностях торговли золотом, которые определят нашу торговую стратегию.
Стоит сказать о том, что золото уже достаточно долгое время не является защитным активом. Оно не используется инвесторами для защиты капитала. Инвесторы хэджируют позиции либо фьючерсами, либо длинными и короткими облигациями, в особенностях – трежерис. Поэтому, при обвале рынка акций, автоматически обвалится и рынок золота, как показало совсем недавнее обрушение рынка золота. Метод «купить и держать» уже не будет работать столь эффективно, и от обвала рынков золото вас не защитит.
Золото используется крупными игроками для формирования «неприкосновенного запаса» на случай падения рынков. В случае обвала рынков инвесторы продают золото в своем портфеле, для того чтобы выкупить просевшие в цене акции, применяя классическую инвесторскую стратегию «выкупай просадку».
Из ключевых особенностей золота стоит сказать о том, что цена очень часто образует флеты и консолидации, и заработать становится достаточно трудно, ведь к убыточным трендовым входам добавится еще и высокая комиссия брокера.
Также, цена на золото часто резко, имульсно, стреляет из боковика, уносясь резко в сторону.
Классическая методика торговли на ценовых импульсах
ТС, о которой пойдет речь, учитывает эти особенности, уменьшает влияние боковиков, и позволяет поймать ценовой импульс, а так же торговать как в селл, так и в бай.
Описание и настройка методики
Вначале потребуется создание графика Ренко. Для этого можно использовать робот RenkoLiveChart. Размер свечи выставляется в 100 пунктов.
Ренко является способом нелинейного отображения цен.
Отличие графиков Ренко в том, что он является нелинейным. То есть, линейная величина в виде времени у этого графика отсутствует, он не привязан к нему. Новая свечка появится на графике не тогда когда пройдет временной промежуток, а тогда, когда цена пройдет определенное расстояние. В нашем случае один кипричик Ренко равен 100 пунктам, а поэтому один шаг цены будет равен 1 доллару.
Выходит, что система для торговли становится защищенной от боковиков. Ведь боковик на графиках Ренко – большая редкость. Отныне торговать будем только трендовые движения! Посмотрите, как могут отличаться графики Ренко в зависимости от волатильности дней:
С нужным графиком мы определились. Теперь нужно установить в терминал индикаторы:
- MACD 2Line с настройками 12,26,9 – изначальный вариант индикатора, имеющий две линии;
- Slope Direction Line – модификация скользящей средней, с периодом 80
Многие считают, что индикаторы в торговле применять не стоит. Однако, запаздывают они лишь на обычных графиках. На графиках Ренко же индикаторы практически не опаздывают, и вполне можно входить в сделки вовремя. У вас вполне получится своевременно открывать позиции до крупных изменений цены.
Логика открытия и закрытия позиций по системе
Больше всего объема по золоту проходит через трейдеров Европы и США, а поэтому торговать мы будем с 10:00 до 20:00 по времени Москвы. В принципе, возможно торговать и до закрытия дневной свечки, но так делать не стоит, по причине того что очень часто в позднее время выходят новости от ФРС, которые сильно влияют на изменения цен золота.
Итак, логика открытия позиции на покупку:
- Произошло пересечение основной и сигнальной линии на индикаторе MACD, а бар гистограммы изменил свой цвет на зеленый
- SDL поменяла цвет на синий
Далее ждем закрытия бара на обычном графике золота. После чего ставим стоп, равный 400 пунктам, а убыточную сделку закрываем руками по обратному сигналу. Для продаж все соответственно, наоборот.
В целом, система достаточно простая, и считается одной из топовых для торговли драгоценным желтым металлом. Убыточные сделки в ней достаточно редкие. Ложкой дегтя в бочке меда является высокая комиссия брокера по золоту.
Так же стоит сказать о том, что порой бывает так, что трейдер не успевает выставить тейк-профит, и цена сразу стреляет в сторону открытой сделки. Если вы попали в такую ситуацию, то не нужно закрывать сделку, а стоит подождать обратного сигнала – условия на выход из позиции. Логика в том, что ценовые импульсы редко развиваются одной свечой, чаще запускается мощное ралли.
Еще стоит сказать о том, что разумно было бы добавить в систему стоп-лосс. Ведь бывает так, что цена стреляет импульсом против вас, резким шипом, который прокалывает все уровни. Стоп в таком случае ставится за последний минимум или максимум цены.
Торговая система для торговли золотом, основанная на Price Action
Японский технический анализ Price Action считается лучшим безиндикаторным способом извлекать прибыль из рынка. Но один индикатор в нашей стратегии мы все же будем применять.
Рекомендуем ознакомиться с другими стратегиями Price Action, подходящими для торговли любыми активами.
Система позволяет торговать с лучшим отношением риска к прибыли, таким, как у профессиональных трейдеров.
Для торговли нам понадобится индикатор Extreme TMA Line. Он бесплатен и находится в свободном доступе. Для удобства в настройках указываем цвет нижней линии – зеленый, верхней линии – красный. Настройки индикатора стандартные.
Условия для входа на покупку:
- Цена находится под нижней зеленой границей канала TMA.
- Цена сформировала паттерн Молот, либо паттерн Пин-бар на покупку.
Стоп-лосс выставляется за границей Молота либо Пин-бара. Тейк-профит не выставляется, сделка ведется вручную, закрывать ее нужно тогда, когда цена достигнет верхней границы канала TMA.
Система торговли на пробой
Невероятно эффективная по отношению прибыли к риску торговая система, основанная на особенностях рынка золота.
Как мы уже знаем, цена на золото подвержена долгим флетам. Почему бы не воспользоваться этим? Вместо того, чтобы терять деньги во флете, мы вполне можем зарабатывать на пробое границ консолидации цены. Именно на участках консолидации актив набирают в свои портфели крупные игроки рынка.
Для торговли нам понадобится обычный инструмент из терминала Мета Трейдер 4 – Прямоугольник. Раскрасим его в удобный для глаз цвет, и вперед, за профитом!
Теперь нужно дождаться периода, когда цена на золото образует консолидацию. Часто такие участки цены образуются ночью, в период Азиатской торговой сессии. После того как образовался флет, размечаем его границы прямоугольником.
И ждем пробоя. Удобно выставить ордера бай стоп и селл стоп в обе стороны. Стоп-лосс ставится за обратную сторону консолидации, а тейк-профит выставляется по классической формуле «3 к 1», то есть, тейк должен быть в три раза выше чем стоп-лосс. Это обеспечит нам высокое математическое ожидание от каждой сделки.
Также стоит отметить, что вполне возможно ставить тейк-профит и дальше, еще есть вариант выставлять цели по сетке Фибоначчи.
Очень важно соблюдать управление рисками. Ни одна система не даст вам долгосрочной прибыли на дистанции, если вы не будете соблюдать правила риск-менеджмента. Нужно также воздержаться от торговли перед выходом значимых для доллара и нефти новостей – именно эти активы сильно коррелируют с золотом и напрямую влияют на его цены, изменилась цена на доллар – ждите изменений цены и на золото.
Трендовая система для торговли золотом
Стоит упомянуть и торговую систему для торговли по тренду, так как золото подвержено также длительным безоткатным трендам.
В системе используется всего два индикатора. Это экспоненциальная скользящая средняя, и индикатор ADX. Средняя в данном случае определяет сам тренд, а индикатор ADX – силу тренда.
- EMA: период 50, метод построения – по ценам закрытия;
- ADX: период 14, в индикаторе выставляем уровень 30;
У индикатора ADX оставляем видимой только одну линию, сам индикатор ADX, линии D+ и D- окрашиваем в белый цвет, чтобы они нам не мешали.
Рекомендуем узнать о том, как и где вы можете скачать индикатор ADX By Cobra.
Теперь ждем сигнала.
Сигналом на вход в позицию на покупку является:
- Подъем цены над скользящей средней;
- Пересечение индикатором ADX уровня 30 снизу вверх;
Стоп-лосс и тейк-профит выставляются по сетке Фибоначчи. Для этого от последнего минимума к текущему максимуму цены тянется сетка Фибо, на уровне 50 будет наш стоп, а на уровне 161 – наш тейк. Такая расстановка целей и защитных ордеров позволит быть в плюсе на дистанции за счет положительного математического ожидания.
Сигналом на вход в сделку на продажу является:
- Спуск цены под EMA;
- Пересечение индикатором ADX уровня 30 снизу вверх;
Вот такие сегодня в нашем обзоре индикаторы, советники, и торговые стратегии для торговли золотом. Золото, за счет своей сильной волатильности, щедро способно вознаградить того трейдера, который торгует по хорошей торговой системе, обладает психологической устойчивостью, и так же соблюдает риски.
О соблюдении контроля рисков стоит сказать отдельно. Стоит почитать интервью легендарных трейдеров-миллиардеров, таких к примеру, как Пол Тюдор Джонс, или же Билл Ковнер, и задумываешься: они все говорят одно и то же! А ведь каждый из великих трейдеров современности говорит об одном: соблюдайте риски, соблюдайте риски, и еще раз соблюдайте риски.
Нет сомнений, что именно это является фактором долгосрочного успеха на рынке. Помните об управлении риском, о предельном риске в 1-3% от капитала на сделку, и лотности в 0,01 лот на каждые 100 долларов депозита.
Советник «Золотой червонец» – заплатите трейдеру чеканной монетой….
Вы наверняка заметили, что в последние несколько лет на рынке стало слишком много роботов-сеточников. Их легко продавать, высокая доходность привлекает трейдеров (на риски они не обращают внимания), да и низковолатильный рынок способствовал росту популярности подобных роботов.
Но меня всегда привлекали более стабильные алгоритмы, без сетки и мартингейла, основанные именно на правилах входа в позицию, а не на банальной кучке ордеров, раскиданной в надежде на возврат к среднему. Сегодня мы поговорим как раз о таком советнике под названием «Золотой червонец». Он предназначен, как легко догадаться, для торговли золотом.
Характеристики советника «Золотой червонец»
Платформа: Metatrader 4/5
Версия советника: 1.4.11
Валютные пары: XAUUSD
Таймфрейм: M15
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Tickmill
Установка советника в MT4
Установка робота стандартна:
- в Metatrader 4 в Metatrader 5
Обратите внимание на настройку параметра GMT Offset, так как он присутствует в данном роботе.
Разработчик советника
Прежде чем мы перейдем к обзору советника, хотелось бы выразить огромную благодарность автору этого робота – нашему форумчанину Rever27.
Стратегия в основе советника
В этом обзоре я постараюсь описать общие принципы работы обеих стратегий советника «Золотой червонец».
Более точно, со всеми параметрами индикаторов, «программистским» языком система описана в ветке на форуме.
А здесь моя задача – передать суть, чтобы у вас было понимание, почему советник входит в рынок.
Вот так выглядит полный набор индикаторов, которые использует советник:
Обе стратегии советника используют ATR в качестве фильтра волатильности (см. описание настроек ниже). Если ATR ниже значений, заданных в настройках, ордера не открываются. То есть если на рынке затишье, флэт – советник не открывает ордера.
Далее рассмотрим условия для каждой стратегии по отдельности.
Стратегия 1
1) Свеча закрылась выше скользящей средней с периодом 55, цена закрытия последней свечи выше, чем текущая цена;
1) Свеча закрылась ниже скользящей средней с периодом 55, цена закрытия последней свечи ниже, чем текущая цена;
Используется трейлинг-стоп для сопровождения ордеров, уровень которого вы можете задать в настройках.
1) WPR выше уровня перекупленности, цена закрытия последней свечи меньше текущей цены, а также расстояние между текущей ценой и ценой открытия ордера меньше заданного в настройках;
2) Цена закрытия последней свечи периода М1 меньше цены открытия последней свечи на М1, а также расстояние между текущей ценой и ценой открытия ордера больше заданного в настройках.
1) WPR выше уровня перепроданности, цена закрытия последней свечи больше текущей цены, а также расстояние между ценой Ask и ценой открытия ордера меньше заданного в настройках;
2) Цена закрытия последней свечи периода М1 больше цены открытия последней свечи на М1, а также расстояние между ценой Ask и ценой открытия ордера больше заданного в настройках.
Стратегия 2
Система открывает ордера только на покупку.
Вход (должно быть выполнено хотя бы одно из трех условий):
1) Стохастик в зоне перепроданности (ниже уровня 10), цена выше нижнего канала Bollinger Bands, а также соблюдено конкретное время торговли из настроек;
2) Цена закрытия свечи на Н1 больше, чем цена Low этой свечи, а также соблюдено конкретное время торговли из настроек;
3) Цена выше нижнего канала Bollinger Bands, соблюдено конкретное время торговли из настроек.
Пример входа в покупки:
Также можно включить возможность открытия дополнительных ордеров, если цена уходит в минус.
В заданное в настройках время активируется трейлинг-стоп для сопровождения ордеров, когда цена проходит указанное расстояние.
Выход из позиции (хотя бы одно из пяти условий):
1) Наступило заданное время;
2) Цена прошла заданное расстояние, время выхода совпадает со временем из настроек;
3) Цена прошла заданное расстояние, последняя закрытая свеча является медвежьей;
4) Цена прошла заданное расстояние в плюс от уровня безубытка;
5) Выход в пятницу вечером по фильтру времени.
Тесты на истории
Тесты на истории, конечно же, не отражают того, как будет себя вести советник в будущем, но хотя бы примерное представление дать могут.
Напоминаю, что мы делаем тесты с фиксированным лотом 0.1 для более адекватного понимания поведения советника и размера просадки, а также обычные тесты с активированным мани-менеджментом.
Для данного советника, использующего две стратегии, мы также сделали отдельные тесты по каждой. И дополнительные тесты с режимом рекавери, когда советник увеличивает лот после убыточных сделок (не рекомендуется).
Тесты ниже делались в программе Tick Data Suite с качеством моделирования 99%.
Тест с фиксированным лотом 0.1, 2013-2020
Тест с активированным мани-менеджментом, риск 1% на сделку, 2013-2020
Тесты хорошие, просадка не превышает 20% с активированным ММ.
А теперь давайте взглянем на тесты стратегий по отдельности.
Стратегия 1, риск 1%, 2013-2020
80% сделок в плюс, но чудес не бывает – средний убыток явно больше среднего профита в несколько раз.
Стратегия 2, риск 1% , 2013-2020
Во второй стратегии прибыльных сделок намного меньше – всего 55%, но этого достаточно для вывода стратегии в плюс.
В целом видно, что стратегии неплохо дополняют друг друга , компенсируя периоды просадок по одной стратегии доходом по другой. Конечно же, не всегда, но часто.
Тесты с активированным режимом Recovery
Если в первой стратегии режим Recovery (увеличение лота после убыточных сделок) можно применять, то во второй стратегии Recovery использовать не стоит .
Мониторинг счета
На данный момент советник показывает прекрасные результаты, что связано с высокой волатильностью золота. Поэтому не стоит думать, что так будет всегда. Стоит быть готовым к просадке и не забывать про риск-менеджмент .
Описание настроек советника «Золотой червонец»
Count Every Tick – при торговле использовать каждый тик; если false, то поиск сигнала будет происходить 1 раз в минуту;
Slippage – максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
Auto GMT Offset – автоматически рассчитывать GMT брокера;
Manual GMT Offset – ручное указание значения GMT брокера;
DST – нужно использовать, если ваш брокер переходит на летнее/зимнее время;
Hedging – разрешить открывать хеджирующие (противоположные) ордера;
Pending Order Distance – если не равно 0 (нулю), то выставляться будут отложенные ордера вместо рыночных с указанным отступом в пунктах. При отрицательном значении выставляются Stop-ордера, при положительном Limit-ордера. Это не переключатель отложек, а параметр указания значений отступа ордера в пунктах;
Pending Expiration (min) – время жизни отложенного ордера в минутах, спустя которое он будет удален, если не активировался.
Show Info Panel – отображать инфопанель на графике;
Max Spread – максимально допустимый спред для открытия ордеров.
Max Open Orders – максимально разрешенное количество открытых ордеров по обеим системам в сумме. Если 0 – фильтр выключен;
Max Account DD % – максимальная просадка аккаунта по эквити, выше которой новые ордера не будут открываться;
ATR Period – период индикатора Average True Range для расчета волатильности;
ATR pips – значение индикатора ATR в пунктах, ниже которого волатильность считается слабой и новые ордера открываться не будут;
Pause after Loss (Hour) – пауза после убыточного ордера в часах, на протяжении которой новые ордера открываться не будут;
Monday: Start Hour – время, с которого начинается торговля в понедельник;
Friday: Close All trades – фильтр закрытия ордеров в пятницу после Friday: Exit Hour, если время жизни ордера больше 3 минут;
Friday: Exit Hour – время в часах, выше которого в пятницу будут закрыты все ордера, если Friday: Close All trades = true;
Friday: Last Trade Hour – час, после которого в пятницу запрещено открывать новые ордера. При -1 – не учитывается.
Sys 1: Use System – использовать или нет систему №1;
Sys 1: Only Long – разрешить открывать только покупки для системы №1;
Sys 1: Magic Number – магик-номер для системы №1;
Sys 1: Stop Loss – стоп-лосс в пунктах для системы №1;
Sys 1: Take Profit – тейк-профит в пунктах для системы №1;
Sys 1: iMA Period – период индикатора Moving Average;
Sys 1: WPR Period – период индикатора Williams Percent Range;
Sys 1: CCI Period – период индикатора Commodity Channel Index;
Sys 1: iMA Shift 1 – отступ от МА для первого условия входа по системе;
Sys 1: iMA Shift 2 – отступ от МА для второго условия входа по системе;
Sys 1: WPR Level 1 – уровень WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия входа по системе. Для нижнего уровня берется значение -100-Sys 1: WPR Level 1;
Sys 1: WPR Level 2 – уровень WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для второго условия входа по системе. Для нижнего уровня берется значение -100-Sys 1: WPR Level 2;
Sys 1: CCI Level – уровень CCI, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия входа по системе. Для противоположного уровня берется значение –Sys 1: CCI Level;
Sys 1: iClose Shift – отступ от цены закрытия [1] бара, необходимый для открытия ордера;
Sys 1: Trail SL Pips Start – значение в пунктах, после которого Sl будет перенесен ближе к цене;
Sys 1: Trail SL Pips Distance – расстояние от цены открытия ордера до нового Sl;
Sys 1: WPR Level Close – значение индикатора WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия выхода из сделки;
Sys 1: iClose Shift Close – сдвиг в пунктах от цены закрытия [1] бара, который необходим для первого условия выхода из сделки;
Sys 1: Close Pips Distance 1 – расстояние в пунктах от текущей цены до цены открытия, выше которого ордер не может быть закрыт по первому условию выхода из сделки;
Sys 1: Close Pips Distance 2 – расстояние в пунктах от текущей цены до цены открытия, выше которого ордер не может быть закрыт по второму условию выхода из сделки;
Sys 1: Close Candle M1 Shift – отступ от цены close[1] по отношению к цене open[1] и для ТФ М1 для закрытия по второму условию выхода из сделки.
Sys 1: Recovery Mode – рекавери мод. При значении true после убыточных сделок торговый лот будет увеличиваться для восстановления убытков;
Sys 1: Fixed Lots – фиксированный лот, который будет использоваться, если Sys 1: AutoMM = false;
Sys 1: AutoMM – автоматический мани-менеджмент, торговый лот будет высчитываться в зависимости от баланса и Sys 1: Stop Loss. При значении 1 будет риск 1% от депозита, при значении 2 – 2% и так далее.
Sys 2: Use System – использовать или нет систему №2;
Sys 2: Magic Number – магик-номер для системы №2;
Sys 2: Stop Loss – стоп-лосс в пунктах для системы №2;
Sys 2: Take Profit – тейк-профит в пунктах для системы №2;
Sys 2: Max Open Orders – максимальное количество ордеров для системы №2. При 0 (нуле) – дополнительные усредняющие ордера открываться не будут;
Sys 2: Distance Between Orders – минимальное расстояние между ордерами системы №2.
Sys 2: Stochastic K Period – период K индикатора Cтохастик;
Sys 2: Stochastic D Period – период D индикатора Стохастик;
Sys 2: Stochastic Slowing – период замедляющей индикатора Стохастик;
Sys 2: Stochastic Lower Level – нижний уровень индикатора Стохастик, ниже которого будет учтен сигнал на вход в покупки;
Sys 2: BB Period 1 – период индикатора Bollinger Bands для первого условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Period 3 – период индикатора Bollinger Bands для третьего условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Deviation – значение отклонения обоих индикаторов Bollinger Bands;
Sys 2: BB Channel Shift (pips) – отступ от канала BB для первого условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Channel Shift 3 (pips) – отступ от канала BB для третьего условия открытия ордеров.
Sys 2: Open Hour Start 1,2 – время в часах для начала поиска сигнала по условиям 1 и 2 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour End 1,2 – время в часах окончания поиска сигнала по условиям 1 и 2 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour Start 3 – время в часах для начала поиска сигнала по условию 3 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour End 3 – время в часах окончания поиска сигнала по условию 3 открытия ордеров;
Sys 2: Modify Hour Equal – конкретное время в часах для модификации СЛ по параметру Sys 2: Trail SL Pips;
Sys 2: Open Pips Low Shift – расстояние в пунктах, прибавляемое к цене Low [1] бара так, чтобы полученное значение не превышало цену Close [1] бара для условия 2 на вход;
Sys 2: Trail SL Pips – перенос СЛ ордеров на указанное расстояние в заданное время, если новая цена выше старого СЛ.
Sys 2: Close Hour Equal 1 – точное время в часах, когда будут закрыты ордера по условию 1. При -1 фильтр не работает;
Sys 2: Close Hour Start 2 – время начала поиска сигнала на закрытие по условию 2 в часах;
Sys 2: Close Hour End 2 – время окончания поиска сигнала на закрытие по условию 2 в часах;
Sys 2: Close Pips Distance 2 – расстояние от цены bid до цены открытия ордеров, чтобы закрыть ордер по условию 2;
Sys 2: Close Pips Distance 3 – расстояние от цены bid до цены открытия ордеров, чтобы закрыть ордер по условию 3;
Sys 2: Close Pips Distance BE – расстояние от уровня БУ, при превышении которого ордер/группа ордеров будут закрыты.
Sys 2: Recovery Mode – рекавери мод. При значении true после убыточных сделок торговый лот будет увеличиваться для восстановления убытков;
Sys 2: Fixed Lots – фиксированный лот, который будет использоваться, если Sys 2: AutoMM = false;
Sys 2: AutoMM – автоматический мани-менеджмент, торговый лот будет высчитываться в зависимости от баланса и Sys 2: Stop Loss. При значении 1 будет риск 1% от депозита, при значении 2 – 2% и так далее;
Sys 2: Lot Multiplier – множитель для торгового лота, который будет применен ко второму и последующим ордерам.
UseNewsFilter – использовать или нет новостной индикатор;
Stop Trade Before News (min) – останавливать торговлю до заданного времени выхода новости в минутах;
Start Trade After News (min) – начинать торговлю после заданного времени выхода новости в минутах;
GMT Offset – смещение времени новости по GMT (к примеру, для Alpari и Roboforex значение GMT Offset = +2 зимой и +3 летом);
News Time Count – количество отображаемых новостей, у которых не совпадает время выхода. Должно быть больше 0 (нуля);
Show Table – отображение таблицы с данными: отсутствует, слева-сверху, справа-сверху, слева-снизу, справа-снизу;
Table Time – отображение времени новостей в таблице: до новости или время самой новости (по брокеру или локальному компьютеру);
Show Forecast – отображать в таблице предыдущие значения показателей новостей и прогноз по каждой новости;
Show Event Flags – показывать флаги новостей, либо флаги с постоянными вертикальными линиями с описанием новости;
Show Flags Text – отображать надпись с новостями на линиях флага, если значение true;
Show History Flags – сохраняет на графике флаги с описанием уже прошедших новостей.
DoNotTradeNews – не отображать перечисленные новости (например, PMI, CPI, Retail Sales, Trade Balance и т. д.);
Show Only Pair News – показывать новости только для текущей пары;
NewsImpact – важность отображаемых новостей.
Show Caution BeforeNews – показывать уведомление о важной ближайшей новости вверху экрана в минутах до выхода.
Color Header – настройка цвета заголовка новостей;
Color Low News – настройка цвета новостей с низкой важностью;
Color Medium News – настройка цвета новостей с умеренной важностью;
Color High News – настройка цвета новостей с высокой важностью.
Все настройки расстояния и целей указаны в старых пунктах (2 знака после запятой).
Если вы не понимаете, что делаете, то ничего не трогайте, кроме настроек риска!
Рекомендуемый мани-менеджмент
Рекомендуется использовать лот 0.01 на каждые 300$ депозита, либо поставить автоматический мани-менеджмент 1-2%.
Заключение
Советник «Золотой червонец» интересен специализацией на одном инструменте и относительной устойчивостью к разным циклам рынка. Конечно же, стоит быть готовым к продолжительным просадкам и уж точно не надеяться, что этот робот окажется «граалем» и выведет вас в первые строчки списка Forbes.
Тем не менее, сам по себе советник примечателен, не требует постоянного внимания и вполне заслуживает места в портфеле алготрейдера (естественно, на отдельном счете ).
Важно!
Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включен с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS- сервера .
Источник https://webmastermaksim.ru/sovetniki-foreks/torgovlya-zolotom-na-foreks-xauusd-strategiya-sovetnik-forex-gold.html
Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/luchshie-indikatory-dlya-zolota-i-strategii-torgovli-po-nim.html
Источник https://tlap.com/gold-chervonets/