Объемы на форекс, где и как их смотреть

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор 🙂

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность “профессиональных денег”, которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Тиковый объем

Тиковый объем – количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

“Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.”

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге “Хозяева Рынков” четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет – означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет – означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет – означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет – обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Скачать индикаторы объема

(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)

P.S. С сентября 2013 года индикатор Cluster Volume для работы требует активацию. Подробности по ссылке.

Индикаторы объемов

Торговый индикатор объемов Accumulation Distribution Level

Индикаторы объемов – это совершенно уникальная по своей сути категория технических индикаторов. Если другие фильтры оперируют непосредственно со значениями цены в разные промежутки времени, а также ее графическим отображением, то индикаторы объемов рассчитывают свои показания на основании тиков – количества транзакций за единицу времени.

Применение индикаторов объемов

Несмотря на то, что реальные объемы торговых операций на Форекс недоступны, применение индикаторов объема позволяет вовремя определить увеличение или уменьшение спроса, что позволяет спрогнозировать дальнейшую тенденцию и определить момент окончания тренда.

Индикаторы объемов – технические инструменты, позволяющие увидеть полную картину рынка Форекс, можно скачать бесплатно в этом разделе.

Супер подборка индикаторов объёма для МТ4

Супер подборка индикаторов объёма для МТ4

В данном обзоре мы попытались собрать все имеющиеся на данный момент индикаторы для программы МТ4, которые показывают рыночные объёмы вливаний.

Индикаторы абсолютно разные, под разные стратегии, так как принцип их работы различный. Одни показывают всего лишь профиль — скопление больше числа сделок на графике, другие проторгованный объём за одну свечу, третьи тиковый и т. д.

Одно можно сказать, что если вы решили торговать по объёмам, то это очень сложная тема и она практически не совместима с остальными стратегиями, если совмещать анализ объёмов с другими, например с волновым, то можно только запутаться.

Также не стоит забывать, что никто точно не знает — показывают ли они реальный объём или фиктивный.

Итак, поехали! Выкладываем не только бесплатные индикаторы, но и сделаем обзор некоторых платных, а там уже на ваше усмотрение.

Стандартные индикаторы MetaTrader

Эти индикаторы входит в стандартную поставку МТ4, найти его можно переключившись в меню программы: Вид — Навигатор — Индикаторы объёма.

Accumulation/Distribution

Индикатор Accumulation/Distribution

Суда по графику со стандартными настройкам его нельзя назвать запаздывающим, он заранее показывает где цена может развернуться и судя по графику он это делает хорошо.

Money Flow Index

Индикатор Money Flow Index

Интересный индикатор, если смотреть на его работу, то похоже он показывает всплески объёмов и с их понижением, что мы видим потом и с ценой, которая после взлёта спадает. Полезный индикатор, пригодиться для дополнительного анализа.

On Balance Volume

Индикатор On Balance Volume

Ничего особенного, похоже что он неплохо показывает возможную дивергенцию, если вы сторонник этой теории и вам нравиться применять её на практике — можете попробовать данный индикатор. Настройки также просты: способ закрытия и минимум с максимумом.

Volumes

Индикатор Volumes

Легендарный индикатор, который также есть по умолчанию во всех программах МТ4 и МТ5. С помощью такого индикатора вычисляются объёмы используя только свечной анализ или барный. Очень полезный индикатор, если вы волокёте в методах VSA. Также он показывает и текущий объём.

Ну и немного «на засыпку», чтобы уж сильно не было скучно)) Как применяется метод объёма в трейдинге?

Очень просто: сверяем объём с предыдущей свечой или просто с очередным всплеском цены, если текущий объём ниже, значит потенциал хода истекает и близиться разворот, если же объём возрастает, значит сила ещё есть и тренд может продолжиться.

Но это вкратце, более подробно возможно осветим в другим темы данного сайта.

Пользовательские бесплатные индикаторы

Бесплатные индикаторы объёмов вы можете скачать чуть ниже комплектом после обзора.

Better Volume 1.4

Индикатор Better Volume 1.4

Индикатор Better Volume уже показывает более углублённую картину по сравнению с простым индикатором Volumes, если его сравнивать с этим, то здесь это голубые столбики. Но помимо этого здесь отображаются ещё красные.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика обычно означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация обычно случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Почему выход покупателей ознаменует именно красный цвет? Видите шпильку вниз? Возможно это как раз не продавец, а покупатель закупался и сейчас докупается, так как пошла коррекция.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубые столбики означает, что ничего существенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода (они сравнимы с обычным индикатором Volumes). Торговля идет спокойно и без тенденций к глобальной смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеют очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые.

Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

Цвет гистограммы можно изменить по себя, настроек тоже не так уж и много, можно оставить всё по умолчанию.

Совет : чтобы не путаться в этих «столбиках» — смотрите на всю картину целиком (это если торгуете волнами), если же вы торгуете по свечным моделям, тогда нужно учитывать буквально каждый столбик, но это сложнее всего.

Volumes Emphasized v1.01

Индикатор Volumes Emphasized v1.01

Довольно конкретный индикатор, по нему можно определять окончание движения ещё до его начала. Самые крупные объёмы обозначены зелёным цветом. Настройки можно оставить стандартные.

VSA v2

Индикатор VSA v2

Индикатор VSA больше подходит уже для профессионалов, так как позволяет проводить более точный анализ. Например здесь можно точно увидеть, сопоставить и сравнить величину столбика по сравнению с предыдущим и реакцию цены на данный объём с учётом спреда.

Aliev-FX-Volumes

Индикатор Aliev-FX-Volumes

Индикатор Aliev кроме стандартных объёмов в нижнем подвале показывает кол-во проторгованных тиков над каждой свечой. С такими данными можно построить неплохую торговую стратегию.

High Volume Bar

Индикатор HighVolumeBar

Индикатор HighVolumeBar содержит в себе сразу 2 вида анализа, которые он производит в режиме реальных торгов. Индикатор отображает разворотную фигуру «Голова и Плечи» + выводит гистограмму накопленного объёма. Второй вид — относится к кластерному анализу.

Особенность этого индикатора в том, что он не меняет свои показатели от изменения ТФ. На любом таймфрейме — он будет показывать одну картину. Также, под гистограммой выводятся проценты кол-ва объёма.

Подходит для работы на 15-и минутном графике (M15), так как гистограмма лучше всего видна на более мелком ТФ.

Если рассмотреть разные пары, то увидим, что HighVolumeBar не просто отображает какие-то объёмы на отдельном участке времени или вообще — просто за последнее время. HighVolumeBar показывает, есть ли вообще какой-то объём на текущий момент и был ли он в ближайшее время, если открутить немного историю.

Разные объёмы индикатора HighVolumeBar

Как видим, на каких-то парах индикатор рисует много разных гистограмм, а не некоторых очень мало.

Ещё один пример применения индикатора в торговле:

Пример применения индикатора High Volume Bar

VPFx-Range

Индикатор объёмов

Индикатор объёмов показывает в режиме онлайн на графике любой пары наибольшее скопление ордеров. Цена как правила в этих местах консолидируется и даёт возможность трейдеру, возможно с использованием дополнительных фильтров принять решение об октрытии позиции.

Индикатор денежных объёмов

Ещё один индикатор денежных объёмов показывает места концентрирования открытых или отложных ордеров.

Файлы индикаторов

Чтобы скачать подборку индикаторов для терминала МТ4 одним архивом — поделитесь своим комментарием к этой статье! Сразу после этого, здесь появится ссылка для скачивания архива.

Модифицированный индикатор Zig Zag Channel (с функцией

Как известно стандартный индикатор Zig-Zag рисует волны текущего ТФ на основе минимумов и максимумов,

Модифицированный стохастик отображающий сразу 3 таймфрейма

В данную сборку входит модификация всем известного осциллятора Стохастик, который отображает на одном графике

Индикатор в авто режиме ищет рабочие уровни и предупреждает о пробитии

Набор лучших стрелочных индикаторов для МТ4

Стрелочные индикаторы довольно популярны среди новичков, особенно для бинарных опционов. По стрелкам легко входить,

Источник https://tlap.com/obemyi-na-foreks/

Источник https://fortrader.org/indicators-forex/volume-indicators

Источник https://binarybets.ru/super-podborka-indikatorov-obyoma-dlya-mt4/