Тиковые объемы на Форекс и индикатор тиковых объемов для MetaTrader 4

Добрый день. Сегодня блог Веб-Мастер Максим расскажет про такое понятие, как объемы на Форексе. А также мы рассмотрим удобный для работы с объемами индикатор.

Объемы во время торговли на Форекс играют важную роль. При их анализе мы можем выявить активность профессиональных или умных денег. Которые могут оказать значительное влияние на валютный рынок, могут повести за собой толпу, а также создать ловушки для масс. Кроме того, могут быть зачинателями крупных движений.

Известно, что дисбаланс спроса и предложения, всегда создает движение цены. VSA поможет нам узнать каковы настроения на рынке, и направит вектор следования за лидерами.

Проще говоря, объем показывает нам действие «взрослых» дядек которые воротят миллиардами, и нам против их решений идти не резон. А значит, мы будем покупать, и продавать или выходить из позиции согласно этим сведеньям.

Дело в том, что определить объемы на форекс не возможно совершенно точно. Потому что рынок Форекс не находится в одном географическом месте. Как, например, биржа Нью-Йорка или русская ММВБ. Рынок Форекс глобален. Его участники сотни банков. Отследить точные объемы торгов трейдер не может. Просто нет таких данных. Приходится ориентироваться на другие сведения об объеме. При помощи этих данных уже делаются выводы.

Хорошо то, что трейдера не интересуют точные цифры. Трейдра на Форексе интересует относительное выражение объема. То есть, по сути, его величина: большой, средний, маленький.

Существует несколько простых методов работы с объемами Форекс:

• Брать за основу объемы рынка фьючерсов.
• Применять тиковые объемы.

Тиковый объем отражает сколько раз цена изменилась за период. Можете не удивляться, но такой метод может дать примерный объем торгов. По эффективности его можно даже сравнить со фьючерсами. С его помощью также можно вычислять относительные объемы.

Фьючерсами на валюту торгуют на Чикагской товарной бирже. CME Chicago Mercantile Exchange.

Фьючерс – это договор или соглашение о купли-продаже некоторого актива в данном случае валюты в определенном количестве на одну из дат в будущем при этом цена согласуется сегодня.

Как это применить на рынке Спот сделок, рынке Форекс на котором мы активно действуем? Отношение прямое. Потому что обычно фьючерс следует за спот рынком или наоборот спот цены идут за фьючерсными. В целом они полностью повторяют действия друг друга, как молочные братья. Поэтому, так как другие признаки похожи, мы можем сделать вывод, что и объемы на фьючерсном и спот рынке похожи.

А вот, что касается второго способа исчисления объема с помощью тиков. Том Вильямс Основоположник методики VSA, которую нам предлагает, что там, где другие данные об объеме не доступны, можно применять тиковый объем. Об этом он заявил в своем труде: книга «Хозяева рынка»(которую вы сможете бесплатно скачать с моего блога, заполнив форму ниже и ссылка придет к вам на почту). Так как автор методики не против тиковых объемов, то мы, вполне, можем его применять.

Некоторые любители фьючерсов не считают, что тиковые объемы можно применять. Однако, с позволения сказать, автор статьи не видит в тиках ничего плохого.

Давайте произведем сравнения. Чтобы убедиться в том, что эти объемы очень похожи.

Так как все таки лучше смотреть форекс объемы?

Критической разницы методов не наблюдается. Можно использовать информацию с рынка фьючерсов или применять тиковые объемы – все одно. Однако есть некоторые отличия. Например, на объемах с фьючерсов удобно наблюдать периоды накопления и распределения. Так как данные от индикатора немного более близки к этим понятиям.

Давайте сравним данные тикового объема с получением данных с рынка фьючерсов. Итак, у нас есть скриншот из терминала “МетаТрейдер 4“. В нем видно два окна графика. «ЕвроДолллар» H1 что на первом графике, что на втором. Период и валютная пара на валютных графиках одинаковая. А вот ниже вы уже видите гистограмму объемов, и на первом и на втором графике.

Первый график дает нам гистограмму, которая демонстрирует тиковый объем. Второй график демонстрирует гистограмму объемов в CME биржи. При торговле по VSA нас интересует объем относительный. Это значит, у нас не будет точных данных и каких-то количества контрактов, а единственное, что нас интересует, был ли объем высоким средним или низким.

Посмотрите на эти гистограммы. Можете ли вы сказать, что они заметно отличаются друг от друга? Конечно, отличия есть. Но мы можем сказать, что гистограммы подобны. Видно, что пики тиковой гистограммы совпадают с пиками гистограммы CME.

Таким образом, мы убедились, что минимумы и максимумы тиковых и CME гистограмм находятся на одном уровне.

Существенной разницы не наблюдается. Кстати, тиковый объем успешно применяют в программе Trade Guider. Программа была создана при участии Тома Вильямса. Автора VSA методики. Так вот там используется тиковый объем. Опять же если автор методики применяет тиковые объемы, то и нам должно быть не сложно применять их также.

Если же вы решили получить данные с биржи CME, то: пожалуйста. Однако, требования к вашему компьютеру будут слегка повышены.

Если говорить о тиковом объеме, то видно, что он такой раскрашенный. Для чего это? Это нужно для того чтобы сравнивать объемы на текущий момент с предыдущими и для сопоставления с амплитудой форекс свечи. Вот на основании этих данных индикатор раскрашивает нам столбики гистограммы.

Смотреть

Вот смотрите видео-обзор статьи:

Индикатор тикового объема Better Volume

Данному индикатору я посвятил отдельную статью и видео обзор? но на этой странице тоже даю рассказ о Better Volume:

Давайте поговорим о том, что означают цвета индикатора, который называется Better Volume. Перед этим несколько слов об установке.

И индикатор Better Volume и индикатор с CME. Не являются стандартными для “Метатрейдер 4”. Поэтому мы их должны установить.

Установка выполняется через архив с индикаторами, находим папку experts и копируем её в терминал с программой “Метатрейдер”.

На график они устанавливаются через меню «вставка», «индикаторы», «пользовательские»

Скачать

НАЖМИТЕ НА ОДНУ ИЗ КНОПОК СОЦ СЕТЕЙ!

Несколько слов о цветах, в которые раскрашиваются столбики гистограммы Better Volume.

В данный момент на вашем экране есть голубенькие столбики гистограммы.

Это нейтральный объем. Что значит, что он средненький. Чуть выше низкого. Чуть ниже высокого. Но экстремумов он не достигает.

Ранее уже было сказано, что индикатор занимается сравнением данных с предыдущими столбиками. Конечно, делает он это не на глаз, а по некоторым алгоритмам.

Красный цвет на гистограмме индикатора показывает высокий объем и свечу с высоким спредом. Такое положение может возникать во время новых трендов, он может возникнуть на коррекции. Также этот сигнал может означать окончание восходящих трендов. (читай – как определить разворот тренда и как определить силу тренда).

Это обозначает, что “маркетмейкеры” показали некоторый импульс уже в покупках. Немного цену подтолкнули и толпа начала покупать. В это время им удается получить форекс прибыль. После чего они продают тем, кто немного опоздал. После того как “маркетмейкеры” свои огромные объемы продали, покупки прекращаются, а цена может спокойно разврернуться вниз или это может быть началом движения вверх. Так мы видим, что большие парни делают покупки. Однако главный сигнал – это большой объем и широкий спред.

Белый цвет. Это противоположный сигнал, который говорит о том, что объем по-прежнему высокий, но свеча вниз. Такой сигнал возникает в начале “даунтрендов” или в конце “даунтрендов” часто может быть дном нисходящих движений или окончанием коррекции на движении вверх.

Если мы видим начало нового нисходящего тренда это говорит, что большие игроки вступили в игру, а если это коррекция на восходящем тренде, или окончание даунтренда, то этот сигнал будет означать, что продают те, кто слегка опоздал. Им передают свои позиции и фиксируют свою прибыль.

Следующий сигнал зеленый, относительно не большой. Это означает, что происходит передача активов от покупателей и продавцов.

“Маркетмейкеры” в это время активно вступают в игру в ожидании нового тренда. Это также происходит, когда берут прибыль на середине тренда. Особенно часто, когда зеленый столбик появляется после красного – это может означать, верхушку тренда.

Последний сигнал от индикатора – это желтый цвет. Он рисуется на маленьком объеме. Он появляется в конце трендов либо в конце коррекции. Грубо говоря, это сигнал того, что делают любители или новички. Сигнал советует нам следить за тем, что будет дальше.

Надеюсь, вам пригодятся эти знания. Сегодня мы познакомились с тиковыми и объемами, CME. Сравнили их потенциал. Увидели, что нет никаких проблем в том, чтобы использовать тиковые объемы. Сам изобретатель этого подхода считает, что вполне возможно их использовать.

Ждите новых статей и видео на моем блоге, а сейчас хочу вам посоветовать к прочтению статью – индикатор горизонтального объема мт4

Индикаторы объемов торгов для Forex

Ищете надежные сайты для трейдеров Forex? Будем рады оказаться для Вас предельно полезными.

Хотите скачать индикаторы? Мы предоставляем Вам такую возможность

В этом разделе представлены различные индикаторы объемов для МТ4, которые:

Количество индикаторов Объема для рынка Форекс не такое большое:

Absolute Strenght Histo — Индикатор показывает разворот цены, и объём

Accumulation — Определяет изменение объёма и цены

Accumulation Distribution Level — Определяет уровни накопления/распределения

Azzx EMA Volume — Работает по методу разложения тикового объема

Money Flow Index — Показывает интенсивность, с которой продается и покупеются валюта.

NormalizedVolume — Индикатор объема форекс

OBV — Индикатор равновесного объема от Джозефа Гранвилля

PVT — Определяет движения цены и объем

Volume By Last Day Median Correct Alert — Определяет зоны поддержки и сопротивления

Volume HL MTF TT — За основу взято соотношение Volume с дельтой High/Low

Volume Profile + Range v6.0 — Отображает баланс продавцов и покупателей на рынке

Volume Ticks Separate — Еще одна альтернатива для измерения объема

Volumes — Технический индикатор объема в ходить в пакет индикаторов программы МТ4

VZO MTF RP+NRP TT — Модификация VZO с более высокой точностью сигналов

• Позволяют определять масштабы сделок (независимо от цены исполнения) путем их суммирования в течении определенного периода;
• Проводят расчет своих показаний на основании тиков – количества транзакций за единицу времени;
• Применяются в целях точного фиксирования увеличения или уменьшение спроса;
• Способствуют формированию прогнозов дальнейшей тенденции;
• Являются одним из ключевых инструментов для обеспечения эффективной работы трейдера;
• Используются для проведения анализа рынка и разработки грамотной стратегии;
• Способны предотвратить принятие ошибочных решений;
• Одинаково полезны для новичков и профессионалов.

На финансовом рынке объемы представляют суммарное количество совершенных сделок на покупку или на продажу определенного торгового актива. Ценовые показатели, на которых наблюдались повышенные объемы торгов, превращаются в технические уровни поддержки и сопротивления. Они являются ориентиром для трейдеров. Рост объема при восходящем тренде говорит об увеличении спроса на приобретение рассматриваемого торгового актива и заинтересованности в нем покупателей.

При взаимодействии с нами Вы можете бесплатно получить индикаторы «Форекс»

Рекомендуем скачать технические аналитические инструменты MT4. Они позволяют увидеть полную картину рынка Forex. Анализ объемов важен для выявления активности денег. Несоответствие спроса и предложений создает направления ценовых движений, VSA помогает определить текущие настроения участников и следовать за крупными игроками.

Учитывая децентрализацию рынка, невозможно получить точную информацию об объемах, показывающих сумму торгов. Используя данные о количестве колебаний цены за определенный период времени (тиковый объем) можно вычислять относительные величины масштабов торгов.

Тиковый объем и индикатор для рынка Форекс

На любом рынке существует два типа объёмов – реальный и тиковый. Если с первым всё предельно просто, то второй регулярно становится предметом дискуссий в сообществе трейдеров, которые периодически переходят в споры и даже конфликты. Поэтому сегодня выступим в роли арбитра и постараемся разобраться с преимуществами тиковых объёмов.

Прежде всего, напомним, тиковый объём отражает количество тиков в единицу времени , а сам «тик» это ничто иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объёма представляет собой обычный счётчик колебаний и никак не привязана к объёмам сделок.

Таким образом, основные положения классики VSA не могут применяться к тиковым объёмам просто по определению, этот факт нужно принять как аксиому и не пытаться его опровергнуть, так как всё уже давно доказано на практике.

С другой стороны, тиковые объёмы превосходно подходят для анализа «нервозности» рынка, с чем не может справиться реальный объём, ведь далеко не всегда аномальные ценовые всплески сопряжены с увеличением числа торгуемых контрактов.

Перед написанием статьи была мысль создать сравнительную таблицу между разными типами объёмов, но после изучения вопросов от новичков стало понятно, что лучше подробно остановиться на способах применения именно тиковых объёмов, так как ценной информации по ним не так уж и много.

Волатильность рынка и её связь с тиковым объёмом

Многим покажется удивительным тот факт, что заработать на рынке достаточно просто, достаточно лишь своевременно резать убытки, а величина прибыли становится второстепенным фактором успеха. В свою очередь, если убыток начал превышать прибыль, это означает только одно – рынок поменял характер, поэтому стоп-лоссы, оптимизированные под определённое состояние, начинают срывать один за другим.

Обращаем внимание на важное обстоятельство – внутридневная волатильность может даже не измениться, чем полностью демотивирует трейдеров. Казалось бы, рынок тот же самый, диапазон тот же, а как зайдёшь в сделку, так срабатывает стоп. После таких ситуаций и появляются мифы о манипуляциях дилинговых центров на Форекс

На самом деле, всё упирается в ту самую «нервозность» рынка, которая проявляется в значительном увеличении количества сделок и участников торгов, что в совокупности находит отражение в тиковых объёмах. В качестве примера рассмотрим ситуацию на евро:

После того, как торговая активность увеличилась, многие внутридневные индикаторные системы начали «сливать», так как стоп-лоссы по ним были оптимизированы под другое состояние рынка. Если трейдер начал считать себя профессионалом, так как зарабатывал последние полгода только на рынке, то подобные «фазовые скачки» могут привести к катастрофическим последствиям, оставляя горе-трейдера один на один с абсолютно новым рынком.

В итоге, каждый решает проблему по-своему, одни спекулянты перестают использовать индикаторы вообще (усложняя себе жизнь), другие уходят с рынка, а третьи, самые находчивые, создают несколько модулей торговой стратегии для каждой «фазы», которая определяется при помощи тиковых объёмов.

Соответственно, при низкой активности стопы будут короткие, а фильтры сигналов могут вообще отсутствовать. В случае роста активности (средний объём за 20 дней преодолевает некую планку, как на рисунке выше) стопы корректируются и настраиваются дополнительные фильтры для отсева шума.

Профиль тикового объёма как индикатор уровней

На фондовой бирже и срочном рынке (где есть реальные объёмы), профиль рынка является одним из самых популярных и надёжных способов оценки силы уровней. Но по аналогии с обычным гистограммным объёмом, существует и альтернатива данному подходу под названием «профиль тикового объёма», которая получила широкое распространение на Форекс.

Данная методика также представляет собой обычный счётчик тиков, но только не за единицу времени, а на определённой котировке. В стандартную сборку терминала MT4 подобные индикаторы не входят, поэтому следующий пример рассмотрим на базе алгоритма TPO_Range.

Как можно заметить, профиль тикового объёма позволяет объективно оценить торговую активность, что, в свою очередь, значительно упрощает процесс поиска сильных уровней. Логично, ведь если большое количество сделок было проведено по определённой цене, можно однозначно утверждать, что она представляет особый интерес для спекулянтов.

Смотрите также

Применение high и low в трейдинге на Форекс.

Метод анализа рынка — price action. Описание, особенности метода анализа.

Рыночный шум на Форекс и способы его избежать.

Дополнительные разделы

Краткосрочный трейдинг на финансовом рынке для начинающих 2022-06-18 Получаем бесплатный демо счет за 1 минуту для обучения трейдингу 2022-05-30 Как зарабатывать в долларах в свободное время 2022-05-29 Торговля на счетах Quotex, как заработать на цифровых активах 2022-05-21 Центовый Форекс, какой центовый счет выбрать 2022-03-08 Ценовые графики и их виды на финансовом рынке 2022-02-19 Среднесрочный трейдинг на Форекс и как им заниматься 2021-11-29 Приложение Квотекс для Андройда, обзор приложения 2021-11-06 Прозрачный брокер Intrade bar в подробностях 2021-10-25 Какие брокеры подойдут для скальпинга на Форекс 2021-09-19

© 2013-2022 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Источник https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/tikovye-obemy-na-foreks-i-indikator-tikovyx-obemov-dlya-metatrader-4.html

Источник https://tradexperts.ru/indikatory-forex/indikatory-obema

Источник https://www.ratingsforex.ru/indikator-tikovogo-obema-dlya-rynka-foreks/