Стратегии скальпинга

В этой статье мы расскажем о нескольких прибыльных стратегиях скальпинга — популярного вида трейдинга на фондовом и криптовалютном рынке. Скальперские сделки реализуются от нескольких секунд до нескольких минут. Стратегии основаны на использовании графика, биржевого стакана, объемов, кластерного анализа. Все описанные скальпинг стратегии имеют практическое применение в реальном трейдинге криптовалютами.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Ловля откатов (ловля ножей)

В этой стратегии скальпинга криптовалют сначала определимся с терминами.
“Нож” — направленное импульсное движение, проходящее за короткий промежуток времени большое количество пунктов. Ножи делят на проливы (мощное движение вниз) и излеты (можное движение вверх).
На 5-минутном графике BTC USDT видно, как за 15 минут цена прошла вверх более 500 пунктов.

• На поводырях — биткойн или эфир;
• Когда актив уперся в сопротивление (в данном случае на излете);
• В нашем примере — покупатели закрывают позиции, открытые ранее в лонг. Сюда сразу же добавляются продавцы, открывающие шорты и импульс набирает силу. На графике появляется критический объем, после которого тренд должен развернуться. В подтверждение ожидаем контрсвечу. Предыдущая восходящая свеча должна иметь шпиль.

Торговля на пробоях

• Мы располагаем большим ценовым потенциалом;
• В выставленной позиции короче стоп-лосс;
• Вероятность пробоя гораздо выше;
• Попыток поймать пробой меньше.

Определяем выход из консолидации

Применим технический анализ для определения поддержки и сопротивления. Для этого переходим на старший таймфрейм и строим наклонный уровень сопротивления или поддержки.
На часовом графике, помимо наклонного уровня, наглядно выделены фазы рыночной консолидации и движения, что помогает определить точку активности.

Помимо наклонных линий следует учитывать и горизонтальные уровни на таймфреймах Н4, которые наносятся на график по значениям цены High или Low. Преодоление горизонтальных уровней также считается активной фазой рынка.
Теперь возникает вопрос: Как определить момент пробоя?

Определяем момент пробоя

• Цена тестирует уровень не менее трех раз;
• Перед пробоем должна отображаться часовая консолидация актива.

• Ищем уровень с крупным объемом в стакане от 2 млн. до 5 млн. Объем делим на цену монеты и получаем количество лотов. Выявленная плотность располагается, как правило, в нескольких пунктах от уровня;
• Ищем активность в ленте сделок;
• Отображающиеся в виде гистограммы объемы на графике обязательно должны расти. Каждый последующий столбец должен быть больше предыдущего.

Потенциал пробоя

• График. Все участники торговли видят график актива. Некоторые из них могут зайти в противоположную позицию, и затормозить или развернуть движение, на которое мы рассчитываем;
• Стакан. Здесь может находиться объем, способный затормозить или развернуть движение;
• Лента сделок. Показывает затухание активности в сторону совершения сделки.

Торговля неэффективностей

• Крупная лимитная заявка. Частое появление в стакане крупной лимитной заявки участника или айсберга. От крупной плотности скальперы входят в сделку на отскок. Итоговое соотношение риск/ прибыль видно на рисунке.

• Срабатывание стоп-лоссов участников торговли. На графике актива обнаружен уровень с 3-мя и более ценовыми касаниями и крупной лимитной заявкой. С высокой вероятностью за уровнем выставлено большинство стоп-лоссов трейдеров. Если зайти в рынок на разъедание такой крупной плотности, то благодаря срабатыванию стоп-лоссов цена будет двигаться в нужном для нас направлении. Используя это движение, закрываем с прибылью часть позиций;
• Переставление плотности. Крупная лимитная заявка одного из трейдеров, которая переставляется максимально близко к спреду и выталкивает цену. Движение завершается по мере разъедания плотности. Входим в рынок от этой плотности и получаем хорошую прибыль;
• Резкий дисбаланс цены. Это прострел — резкое импульсное движение, порождаемое крупным объемом или пустым стаканом. В период сильной волатильности биржевые роботы, предотвращающие прострелы, могут не работать из-за перегрузки системы. Резкий дисбаланс возможен на криптовалюте с большой капитализацией (биткоин, альткойн) или непопулярных криптовалютах с наименьшим объемом (стаканы на покупку пусты).

Торговля от профиля рынка

• Ордера можно открывать лишь в случае первого ценового снижения до зоны интересов. Последующие снижения не рассматриваем;
• Стратегия торговли от профиля рынка отрабатывает в 80% случаях.

Торговля от плотностей

1. Трейлинг на отскок.
2. Трейдинг на пробой.
3. Сбор спреда от плотности.

Стратегия отскока от плотности

Наша задача — идентифицировать истинную плотность. В настройках стакана выставляем крупные объемы 1 и 2, которым соответствует желтая и фиолетовая подсветка.

• В стакане ищем рабочую плотность (желательно круглое число), к которой подходит вплотную цена. Если плотность подставляют к цене, она — не рабочая. Круглое число — отличие от спуфинга (поддельных ордеров на покупку и продажу). Когда цена подошла к плотности и начала разъедание, выставляем лимитную заявку на расстоянии 3-5 пунктов (важно зайти по хорошей цене);
• Ожидаем пока заявку исполнят. Важно правильно выставить стоп-лосс — строго вплотную за плотностью. Риск потерь нужно определить заранее. В настройках выбираем серверное размещение стоп-лосс;

• Если цена идет в нашу сторону, то позицию закрываем частями — первый объем для обеспечения стоп-лосс (учитываем комиссию и проскальзывание), второй объем, когда цена прошла еще такое же расстояние, как и до первого объема.

• Удерживаем мышку на плотности и ждем ее разъедания на 30-50%;
• Остается менее 30-50% — нажимаем мышкой на плотность и закрываем позицию вручную;
• Если плотность сняли — сразу выходим из позиции.

Проедание плотности

• Удерживаем мышку на плотности и ожидаем, когда останется 30-50%;
• Заходим в позицию и сразу выставляем лимитную заявку на выход, поскольку после разъедания последует ценовой импульс. Мы не стремимся далее удерживать позицию.

Сбор спреда от плотности

Скальпинг стратегия “сбора спреда от плотности” отображает важность учета комиссии при торговле и направлена на сбор разницы между лучшими ask и bid.
Ищем бессрочные фьючерсы криптовалют с большим спредом. Поскольку с мейкера комиссия не взимается, выставляем лимитный ордер вблизи bid. Закрыть сделку нужно таким же способом — выставить лимитный ордер на закрытие позиции вблизи ask.
Важное условие — наши лимитки должны съедаться другими участниками.

Роботы в скальпинге

• Внимательно наблюдать за стаканом инструмента;
• Понимать принцип работы алгоритма робота.

Мы показали пример скальпинга совместно с роботом, запрограммированным на покупки. Существуют и другие алгоритмы, которые поставляют свою лимитную заявку первой в спред. Подробнее об использовании роботов в скальпинге вы можете узнать в нашем видео.

Торговля по новостям

Трейдинг на новостях дает хороший профит за короткий временной промежуток ввиду повышенной волатильности в момент выхода важных экономических или политических событий.
Рассмотрим все особенности стратегии торговли скальпинг на новостях: процесс подготовки к сделкам, получение новостей о криптовалютах из первоисточников и выбор важнейших, какие инструменты использовать в трейдинге.
Твиттер — самый качественный источник получения новостной информации. Все криптовалютные проекты имеют свой непосредственный канал в твиттере. В случае использования русскоязычных источников мы лишь теряем время и новость может стать неактуальной для использования в трейдинге.
Как найти и подписаться на криптопроекты для получения новостей? Переходим на сайт coingecko.com, где подписываемся на 50-60 топовых криптовалют.

В твиттере выбранной криптовалюты отмечаем “читаемые” и нажимаем на колокольчик. Уведомления будут поступать в наш браузер.
Вот пример использования важной новости в скальпинге. 14.01.22 поступила информация о коллаборации двух криптопроектов, что стимулировало рост криптовалюты.

10 скальпинг стратегий

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

ТОП 6 самых популярных торговых стратегий для скальпинга на акциях

Приветствую вас, уважаемые друзья! Любители рынка форекс любят говорить, что на фондовом рынке невозможно быстро заработать, а для инвестирования нужен приличный капитал. По их мнению, простому человеку на фондовом рынке делать нечего.

Сейчас вы увидите, что всё ровно наоборот: и на акциях можно зарабатывать быстро, не имея миллиона на вход в рынок и не рискуя со 100-кратным кредитным плечом. Наша тема сегодня — скальпинг на акциях.

Вместо введения

На тему скальпинга уже была одна из моих предыдущих статей, но она была посвящена рынку форекс. Теперь мы обсудим скальпинг применительно к российскому фондовому рынку.

Обычно считается, что на внутридневном рынке удобнее торговать наиболее ликвидными акциями, «голубыми фишками» (Сбербанка, Газпрома, Лукойла). С одной стороны, они привлекают больше трейдеров, поэтому сделки происходят чаще.

Однако, акции второго эшелона (Полюс Золото, Уралкалий, НЛМК) имеют и свои преимущества, которые могут быть удобны для начинающих скальперов.

Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред. Именно на этом основана популярная «обратная» стратегия, в которой покупают дорого, а продают, наоборот, дёшево. Широкий спред позволяет конкурировать с другими участниками рынка, выставляя более выгодную цену покупки для продавцов и более выгодную цену продажи для покупателей.

Кроме того, относительно невысокая ликвидность удобна для трейдеров, привыкших работать в квике, не совсем удобном для быстрого выставления заявок. Прямой доступ к российскому фондовому рынку, например, на ММВБ, требует открытия счёта у одного из брокеров (БКС, Финам, ВТБ24 или Открытие).

Настройка терминала QUIK для скальпинга

Для популярного торгового терминала QUIK существует ряд плагинов от сторонних разработчиков, т.н. приводов, облегчающих и ускоряющих выполнение однотипных торговых операций, однако и базовый интерфейс терминала в большинстве случаев подходит для скальпинга.

Тем не менее, вначале необходимо сделать кое-какие настройки для ускорения обработки заявок, чтобы запустить турбо-режим. Щелчком правой кнопки мыши на стакане заявок открывается контекстное меню:

Здесь нужно выбрать пункт «Редактировать таблицу». Откроется окно, в котором нужно сделать следующие настройки:

При отметке галочкой пункта «Показывать панель инструментов», путём нажатия справа на кнопке «…» делаем последние настройки:

Остаётся добавить, что разместить заявку с указанием stop-loss и take-profit при помощи турбо-режима не получится. Для таких заявок используется базовый функционал.

Примеры торговых стратегий

Итак, терминал готов для скальпинга. Пора рассмотреть некоторые распространённые торговые стратегии.

Интуитивная стратегия

Прежде всего, необходимо выбрать акцию для торговли в окне «ММВБ». Принцип здесь такой: должно быть не очень много заявок как на покупку, так и на продажу, чтобы шаг цены был побольше, с разрывами.

Предположим, такая акция есть. Двойным щелчком левой кнопки мыши по её названию открывается стакан заявок.

Чем больше разрыв между самой низкой заявкой на продажу и самой высокой заявкой на покупку, тем лучше. Вначале нужно совершить покупку, поскольку акций у нас ещё нет.

Смотрим, какие объёмы выставлены в стакане, чтобы в условиях низкой ликвидности наша заявка исполнилась побыстрее. Выставляем заявку на покупку в небольшом шаге цены от самой высокой из имеющихся заявок. Для этого внизу стакана в поле рядом с буквой Р (price) указываем свою цену, а в поле возле буквы Q (quantity) указываем свой объём.

После этого нажимаем кнопку В (buy). Наша заявка становится самой высокой и вскоре исполняется. После этого можно сразу же выставить заявку на продажу по цене, чуть более низкой, чем самое низкое предложение на продажу.

Не исключено, что и при покупке и при продаже придётся передвигать заявку, если кто-то из участников рынка выставит свою впереди неё. Вот почему чем шире спред, тем больше возможностей для манёвра.

На рынке всегда есть участники, которым требуется купить или продать акции по текущей цене. Этим можно пользоваться. Такая стратегия совершенно не требует индикаторов и какого-либо анализа. За один день можно совершать много профитных сделок с минимальным риском.

Фронтраннинг

Если в стакане имеется заявка с большим объёмом, можно установить свою заявку непосредственно перед ней. Расчёт делается на то, что при срабатывании сделка с большим объёмом выступит сработает на формирование поддержки или сопротивления, помогая скальперу не оказаться в убытке.

Корреляционная стратегия

Наблюдаем динамику акций Сбербанка, Газпрома, Лукойла и фьючерса на индекс РТС. Как только 2 акции и РТС одновременно начинают расти, покупаем акцию, отстающую в росте. Продаём при остановке роста на одном из графиков этих инструментов. Абсолютно такой же принцип применяется на коротких позициях при падающем рынке.

Трендовая стратегия

По двум точкам строится линия поддержки или сопротивления. Как только цена касается этой линии ещё раз, открывается позиция в направление тренда. Стоп устанавливается за линией тренда и постепенно передвигается по мере движения цены.

Графические паттерны

Фигур, различаемых графическим анализом, насчитывается несколько десятков, поэтому подробно останавливаться на этом нет возможности. Вот наиболее распространённые ситуации:

На этой иллюстрации показан пробой треугольников вверх (на покупку) на разных таймфреймах. Принципиально никакой разницы нет, хотя риск-менеджмент, разумеется, будет отличаться. Цена обычно проходит расстояние максимальной высоты треугольника.

Здесь показана разворотная фигура «голова и плечи». На пробое линии плеч открывается продажа.

Пробой линии сопротивления. Цель движения приблизительно равна длине импульса, на котором произошёл пробой.

Торговля в канале / на пробой канала

В этом случае покупают при отбое от нижней границы канала и продают на отбое от верхней границы. Stop-loss устанавливается за пределами границ канала. При его срабатывании можно открывать сделку в сторону пробоя. В этом случае, stop-loss можно установить уже внутри канала.

Использование популярных индикаторов в скальпинге не оправдано, поскольку большинство индикаторов инерционны и не эффективны на коротких временных интервалах. Некоторые торговые стратегии удаётся автоматизировать. Это позволяет добиться большей оперативности при выполнении большого количества однотипных рутинных действий.

Заключение

Скальпинг приносит самый быстрый заработок на фондовом рынке. Он не требует большого начального капитала и обширных знаний. Вместе с тем, у него есть ряд недостатков.

При торговле акциями — прежде всего высокие комиссии брокера. Это обстоятельство делает акции не самым прибыльным инструментом (по крайней мере, на российском рынке, профессиональные скальперы предпочитают фьючерс на индекс РТС).

Но рассчитывать на быструю раскрутку значительной суммы всё равно не стоит: чем больше объём входа в рынок, тем сильнее он двигает цену и тем труднее обслуживание открытой позиции. Большинство скальпинговых стратегий предполагают постоянное нахождение рядом с монитором.

Такая умственная и психологическая нагрузка подходят далеко не всем трейдерам. Для начинающих проблемой может оказаться и скорость принятия решений. Поэтому, прежде, чем переходить на 1-15 минутные интервалы (на которых и работают скальперы), рекомендуется практиковаться на более длительных интервалах.

Подписывайтесь на новости моего блога, чтобы определить, какой метод торговли подходит именно вам!

Источник https://fsr-develop.ru/strategii-skalpinga

Источник https://smart-lab.ru/blog/182267.php

Источник http://capitalgains.ru/torgovlya-na-forts/strategii/skalping-na-aktsiyah.html