Нейросетевой советник

Как считают оптимисты, нейросетевые советники — это будущее трейдинга. Крупные таймфреймы показывают ярко-выраженные трендовые участки. Цена не движется хаотично, так как график не подходит близко к прямой.

На рынке «Форекс» по-прежнему существуют свои алгоритмы. Как раз нейронные сети и смогут позволить еще ближе подойти к их пониманию.

Стоит ли скачать нейросетевого робота?

В идеале нейросетевой советник должен проходить полностью все стадии торгового процесса самостоятельно, совершенно без человеческого участия. Обычные роботы периодически подлежат оптимизации, нужно грамотно все настроить для прибыльного результата. Соединение достоинства автоматической торговли (соблюсти правила стратегии, холодный расчет) и обучаемости (этого лишены стандартные торговые программы Forex) позволит использование нейросетевых систем.

Несмотря на разнообразие роботов для электронного валютного рынка, все равно есть искушение делегировать компьютеру даже эту роль. Автоматический советник для «Форекс» на основе нейронной сети может сделать реальным такой вариант.

Как действует нейросетевой робот?

Нейросетевая торговая система на «Форекс» должна проводить точную классификацию событий, основываясь на входящих данных. Обычные советники критерий для выполнения такого подхода оставляют неизменным. В результате, при смене тенденции он продолжает торговать по старым правилам и успешно сливает весь Ваш счет на рынке Forex. Робот, основанный на нейронной сети, должен распознавать обновление курсов автоматически и меняет правила торговли без участия трейдера.

В настоящее время эффективность нейросетевых автоматических торговых систем применима для результатов технического анализа. С их помощью хорошо можно наладить индикаторные стратегии. Не стоит ожидать серьезных изменений в решении этого вопроса до момента создания реального искусственного интеллекта.

Base — true пишем файл с базой векторов, false торгуем с классификацией. Обязательно сначала нужно протестировать эксперта с Base = true, и только потом тестировать с Base = false.
buy_threshold = 0.6 порог на все Buy позиции. Если вероятность покупки выше этого порога, то эксперт покупает. Этот параметр относится к тестированию с Base = false.
sell_threshold = 0.6 аналогично параметру buy_threshold.
inverse_position_open_? = true — Если вероятность сделки на покупку очень мала то значит вероятность продажи очень велика. Этот параметр позволяет открывать сделки когда возникают такие ситуации.
invers_buy_threshold=0.3 порог, когда вероятность прибыльной Buy позиции меньше то входим на Sell
invers_sell_threshold=0.3 аналогично invers_buy_threshold.

График тестирования без применения метода k-ближайших соседей

NeuroNirvamanEA. Нейронные сети в автоматической торговле на форекс.

Практически ежедневно можно слышать о различных открытиях, которые касаются искусственного интеллекта.

То лучший шахматист умудрился проиграть роботу, то Илон Маск вовсе заявил о том, что искусственный интеллект в будущем может стать причиной гибели человечества.

А недавняя история о том, как боты на основе искусственного интеллекта в Фейсбук создали свой язык и начали на нем общаться между собой.

Вы думаете, только высокий мир инноваций и информационных технологий применяет способности машин к обучению?

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Нет, в биржевой торговле уже на протяжении многих лет активно ведутся работы над созданиями советников, которые способны обучится торговать на бирже.

Конечно, степень их самостоятельности далека от желаемого, но тем не менее они есть и в этой статье вы познакомитесь с одним из них.

Советник NeuroNirvamanEA – это полностью автоматический торговый эксперт для торгового терминала МТ5, который построен на нейронных сетях, что позволяет его обучать торговле на финансовых рынках в том числе и форекс.

Особенностью NeuroNirvamanEA является тот факт, что он использует нейронную сеть не в качестве основы, а в качестве фильтра.

Если же выделить саму концепцию, то автор робота заложил в эксперт трендовую индикаторную стратегию, которая по понятным причинам приносит плохие результаты во флете.

Благодаря нейронной сети происходит обучение торговать трендовой стратегией во флете, а именно грамотно фильтровать убыточные ситуации.

Сам же советник вполне универсален, поскольку его можно применять абсолютно на всех валютных парах или тайм фреймах, однако это можно делать лишь в том случае если вы правильно оптимизируете настройки и обучите нейронную сеть.

Установка советника NeuroNirvamanEA

Для применения торгового робота NeuroNirvamanEA вам потребуется произвести установку. Стоит заметить что советник NeuroNirvamanEA был создан в 2018 году, более того он библиотеке разработчиков МТ5 что позволяет нам его применять совершенно бесплатно.

Также из-за того что робот был помещен в библиотеку доступно два способа установки.

Для того чтобы установить советник через библиотеку запустите ваш торговый терминал и переместите свой курсор мышки в панель «Инструменты», где находится актуальная информация по балансу.

Затем следующим шагом вам потребуется переместиться в «Библиотеку» и выполнить простую сортировку, теперь в списке появятся только советники.

В отсортированном списке найдите NeuroNirvamanEA и с помощью дополнительного меню как это показано на изображении ниже произведите загрузку:

Если у вас возникнут проблемы с установкой советника через библиотеку, произведите инсталляцию по стандартной схеме.

Для этого переместитесь в конец статьи и произведите скачивание файла робота вместе с индикаторами, после чего поместите их в соответствующие папки каталога данных терминала.

После установки советника обязательно произведите перезапуск торгового терминала, либо обновите его в панели навигатор, поскольку в противном случае робот не появится в списке советников.

Для того чтобы эксперт начал самостоятельную торговлю перетащите его название на график выбранной вами валютной пары.

Стратегия советника. Настройки

Как мы уже отмечали в самом начале статьи, советник NeuroNirvamanEA построен на трендовой стратегии с применение нейронной сети.

Так робот использует два индикатора, а именно Laguerre_PlusDi и SilverTrend_Signal. В качестве сигнального инструмента выступает SilverTrend_Signal, в то время как Laguerre_PlusDi служит лишь для подтверждения сигнала.

Советник не применяет мартингейла, а у каждой выставленной сделки присутствует стоп приказ и профит.

В настройках советника можно влиять как на саму стратегию, так и непосредственно на нейронную сеть, которую необходимо оптимизировать.

Так в переменной SilverTrend #1,2,3: RISK вы можете задать ключевой параметр для расчета данных индикатора SilverTrend Signal. Переменная Laguerre #1,2,3: Period позволяет изменять периоды индикатора Laguerre.

Переменные x11 и x12 отвечают за обучение нейросети. Переменные Take Profit и Stop Loss позволяют задавать профит и стоп приказ в пунктах для позиций.

Тестирование и оптимизация

Прежде чем приступить к использованию советника в реальном рынке автор настоятельно требует произвести обучение нейроных сетей советника путем оптимизации.

Стоит заметить, что в настройках советника присутствует три блока с одинаковыми переменными, но у каждой из них проставлены цифры 1,2,3. Оптимизацию каждого блока необходимо делать поочередно, а не одновременно.

Так в качестве эксперимента мы провели обучение нейронной сети советника за 2017 год на часовом тайм фрейме валютной пары Евро/Доллар. Результаты после обучения эксперта выглядят следующим образом:

В заключение стоит отметить, что NeuroNirvamanEA обладает огромным потенциалом и устойчивостью к переменам на рынке форекс, что обеспечивает нейронная сеть и способность к обучению.

Также представленный робот отлично подойдет трейдерам с небольшим капиталом, так как в роботе присутствует четкая фиксация рисков.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Место нейросети в торговой стратегии трейдера

Попытаюсь систематизировать своё представление о том, как и для чего можно использовать нейросети и ML в торговой стратегии.

Начнём от обратного. И сразу уточню — речь необязательно идёт об одной нейросети. Скорее, предполагается ансамбль не обязательно связанных сетей, выполняющих свои специальные задачи.

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ НЕЙРОСЕТЬ
Как это ни прозвучит, нейросеть не должна предсказывать конкретные значения цен — ни на следующем баре, ни сколько нибудь в отдалённой в будущее перспективе.
Регрессионные задачи выполняются нейросетями достаточно хорошо, тут они конкурируют с (S)ARIMA. Но в цикличных временных рядах.
Например, ими эффективно можно прогнозировать спрос на товары (и от этого — объём продаж), суточную температуру воздуха за окном, воды в океане, прироста численности населения и т.п.
Всё дело в том, что в этих процессах крайне редко может произвойти то, что происходит с ценой, например, акции на рынке — сильное смещение средней ценны вверх или вниз.

ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ НЕЙРОСЕТЬ
В идеале, она должна показывать для каждого бара заданного таймфрейма рекомендацию одного из трёх известных действий: купить, продать и не делать ничего (оно же — держать).
Вопрос в том, чем кормить такую нейросеть, но он не в тему темы поста. Об этом — в следующих постах.
Тем не менее, ясно, что такая постановка задачи однозначно определяет как структуру выходных слоёв сети, так и активационную функцию последнего слоя, а именно:
последний слой из 3-х нейронов с активацией softmax и компиляция с функцией потерь categorical_crossentropy.

Так же задачей нейросети может быть определение фазы рынка, которые я бы так же разделил на 4: тренд вверх, вниз, flat и пила. Отличие flat от пилы в моём понимании в том, что на flat можно нормально зарабатывать, а на пиле волатильность такова, что и комиссии отбить не удастся.
Выход этой нейросети (тут тоже очевидно, что последний слой из 4-х нейронов с активацией softmax и компиляция с функцией потерь categorical_crossentropy) можно использовать как подтверждающий сигнал для ТС.

Ещё одна задача уже для ML — это выявление паттернов. Вот эти фсе влаги, треугольники, головы и плечи, в которых я абсолютно не разбираюсь (потому что убеждён, что можно увидеть лицо на обоссаной, извините меня, стене, если долго приглядываться) и то, о чем гуру теханализа даже, вероятно, не догадываются, но что может разглядеть нейросеть. Для этого можно использовать кластеризацию данных и детектировать паттерны, ну, например, sklearn.cluster. Выход отсюда, идентифицирующий паттерн, может поступать как дополнительный и/или подтверждающий сигнал на вход в результирующую нейросеть, которая, собственно, будет рекомендовать трейдеру (или МТС), вероятность какого действия в данный момент наиболее высока. Самое замечательное, что тут нет задачи идентифицировать конкретно, что за паттерн образовала цена — нам ведь это неинтересно. Нам всего лишь нужно понять, что завершение вот такого класса паттернов повышает вероятность успешного long или short. Пусть о деталях знает только сама нейросеть, а нам нужна просто рекомендация по действию.

Так же у меня родилась идея, для этого мира наверняка не новая — использовать НС для предсказаний «хороших» акций на основе финансовых отчётов и ценовых данных за период, следующий за публикацией отчётности. Такая нейросеть может предсказать, например, вероятность того, что будет рост или будет падение цены акций. С отной стороны, эта вероятность может быть подтверждающим сигналом для ТС, или поступать на вход другой нейросети, или просто на основании неё можно сформировать некий топ-лист акций с наибольшей вероятностью роста, и далее уже посмотреть на них глазками и потрогать ручками. Я считаю, что это может быть очень полезно, если трейдеру (например, как квалинвестору) доступно 10K бумаг и хочется сосредоточиться на бронебойных вариантах. Глазами всё отсмотреть — задача нереальная, а вот обучающая выборка на таком объёме смотрится уже довольно неплохо.

Как видно из изложенного, так или иначе, но задачи нейросетей применительно к трейдингу лично мне больше видятся как классификационные, чем предсказательные в человеческом смысле, хотя само отнесение к некоему классу нейросетью по факту мы тоже называем предсказанием. Мои торговые роботы ML ни в каком виде пока не используют, но начнут где-то к июню, если на бэктестах будут волшебные результаты.

В качестве заключения, хочу отметить, что в использовании ML важно, чтобы не получилось, как на картинке ниже.

Источник https://tradexperts.ru/torgovye-roboty-foreks/nejrosetevoj-torgovyj-robot-knn

Источник http://forexluck.ru/mt-5/neuronirvamanea

Источник https://smart-lab.ru/blog/683242.php