Расчет лота на Форекс

​​В торговле на валютном рынке форекс не будет успеха, если трейдер неправильно рассчитает размер лота, которым оптимально входить в сделку. Форекс — это всегда про счёт. Должна быть рассчитана каждая деталь, и тогда работа на валютном рынке принесёт прибыль.

Что такое лот на форекс

Лот — основная единица измерения на рынке форекс. Показывает количество покупаемой или продаваемой валюты.

1 лот равен 100 000 единиц базовой валюты

Это означает, что при открытии сделки на покупку 1 лота по паре, например EUR/USD, трейдер приобретает 100 000 евро за доллары. Один лот — минимальный объём сделки на межбанковском рынке.

Частные инвесторы не всегда обладают таким значительным капиталом, поэтому брокеры предлагают для торговли так называемые дробные лоты. Минимальный дробный лот — 0,01 (с шагом 0,01). Диапазон дробных лотов на форекс — от 0,01 до 0,99.

Рассчитать цену лота в денежном выражении можно по формуле. Например, курс евро к доллару на момент открытия сделки составляет 1,3684. Следовательно, 1 евро можно купить за 1,3684 доллара. На рынке форекс популярна торговля с кредитным плечом, которое составляет для этой пары 1:40.

То есть собственных средств для открытия сделки понадобится меньше в 40 раз. Чтобы купить 100 000 евро (1 лот), нужно вложить 1,3684 х 100 000 / 40 = 3421 доллар.

Открывая сделку в 0,01 лота, потребуется заплатить 34,21 доллара. Средства будут «заморожены» на торговом счету, пока сделка не будет закрыта и зафиксирована прибыль или зафиксирован убыток. Стоит помнить и о спреде, который брокер снимает при открытии сделки. Эту цифру нужно добавить к расчёту. Для пары EUR/USD спред составит 0,14 доллара, следовательно, сумма для открытия сделки в 0,01 лота по паре евро/доллар:

34,21 + 0,14 = 34,35 доллара

Основные приёмы риск-менеджмента на рынке форекс

Прежде чем перейти к расчёту рабочего лота на рынке форекс, нужно коснуться темы управления рисками. Это основной фактор, от которого напрямую зависит выбираемый объём сделки. Существует четыре основных стратегии управления рисками.

1. Фиксированный лот

Когда трейдер применяет эту стратегию, ему не приходится вести сложные расчёты. Он определяет комфортный размер лота, которым входит в сделку, и не меняет его на протяжении торговли. Подходит в основном для новичков.

Например, трейдер решает, что при имеющемся депозите в 1 000 долларов будет торговать объёмом 0,1 лота, и не меняет решение, несмотря ни на что.

Плюс состоит в психологическом комфорте трейдера: не приходится много работать с цифрами, а постоянство создаёт ощущение безопасности. Минус заключается в том, что при росте депозита прибыли будут падать. Выход — с изменением размера депозита пересматривать размер фиксированного лота.

2. Фиксированный процент

В этой стратегии устанавливается процент от депозита, которым можно рисковать. Ведущими трейдерами рекомендуется риск не более 2 %. Таким образом, при депозите в 1 000 долларов риск составит 1000 х 2 % / 100 = 20 долларов.

Преимущества системы в её гибкости: с ростом депозита растёт и сумма риска, а при просадке риск уменьшается пропорционально. Большинство торгующих форекс-трейдеров пользуются этой стратегией.

3. Оптимальный риск

Стратегию предложил Ральф Винс. Его система довольно сложна и требует подготовки. Суть в следующем: на основе данных за определённый период времени (лучше за год) анализируется доходность прибыльных сделок, откуда вычисляется средний риск в процентах, имевший место в этих сделках. Это и будет оптимальный размер риска для последующей торговли.

Стратегия имеет больше минусов, чем плюсов:

нужен большой массив исторических данных;

нет гарантии, что в текущих рыночных условиях система будет эффективной.

Популярностью такой метод расчёта риска у трейдеров не пользуется.

4. Фиксированная пропорция

Предложенный Райаном Джонсом усовершенствованный вариант стратегии «Фиксированный лот». В этом случае тоже выбирается объём, который не меняется от сделки к сделке. Отличие состоит в том, что, помимо фиксированного лота, назначается шаг изменения объёма операции в большую или меньшую сторону. Смысл стратегии заключается в том, чтобы с ростом депозита увеличивать риск, а с его снижением — уменьшать.

Вводится понятие дельты (), на которую изменяется размер депозита. Если сделки закрывались с прибылью и депозит вырос на дельту, трейдеру нужно увеличить объём новых сделок на установленный шаг. Если же случались просадки и закрытие с убытком, вследствие чего депозит просел на сумму /2, трейдер должен уменьшить объём на упомянутый шаг. Лучше всего посмотреть на примере.

Даны следующие параметры:

10 тыс. долларов — размер депозита,

0,5 лота — фиксированный объём сделки,

1 000 долларов — дельта (),

0,1 лота — шаг объёма.

Вариант первый: торговля идёт в плюс, депозит увеличился на = 1 000 долларов. Получается:

10 000 + = 11 000 долларов — депозит

0,5 + 0,1 = 0,6 лота — новый объём сделки

Вариант второй: трейдер снял убыток, и депозит просел на /2 = 500 долларов, соответственно:

10 000 – /2 = 9 500 долларов — депозит

0,5 – 0,1 = 0,4 лота — новый объём сделки

Система не самая простая, требует постоянных вычислений, но преимущество её в том, что она помогает начинающим трейдерам увеличить прибыль и свести к минимуму убытки.

Как рассчитать рабочий лот на бирже форекс

Прежде чем приступить к объяснению объёма сделки, надо разобраться в определении пункта. В среде профессиональных трейдеров принято понимать под 1 пунктом изменение цены на единицу по четвёртому знаку после запятой. Иногда цена в терминале обозначается пятью знаками после запятой, но это уже десятые доли пункта.

1 пункт (pip) = 0,0001

Пример по паре GBP/USD:

На графике видно, что текущая цена — 1,6165. Когда говорят, что цена выросла на 1 пункт, подразумевают следующее:

1,6165 + 0,0001 = 1,6166

Теперь о том, как в зависимости от выбранного риска подсчитать рабочий лот. Например, трейдер решил работать по системе фиксированного процента. Выбранный уровень риска — 2 %. Значит, при депозите 5 000 долларов риск в денежном выражении составит:

5 000 х 2 % = 100 долларов

Рабочий лот рассчитывается по формуле:

Rusd — риск в долларах,

Rpips — риск в пунктах

Риск в долларах рассчитан, осталось определить риск в пунктах. Допустим, вход запланирован в точке 1,3290, а стоп-лосс — 1,3220, отсюда риск составит:

1,3290 – 1,3220 = 70 пунктов

Таким образом, рабочий лот 100/70 х 0,1 = 0,14. Этим лотом следует входить в сделку, чтобы избежать лишних потерь. Если нужно округлить лот, лучше делать это в меньшую сторону, чтобы не увеличивать риск, например, 0,14 = 0,1 лота.

Здесь показано, как рассчитать размер лота для сделки вручную. Однако можно воспользоваться для этой цели калькулятором, который автоматически рассчитает лот на рынке форекс.

Расчёт размера лота и его влияние на торговлю

Здравствуйте, дорогие друзья! В трейдинге одна из составляющих успеха – правильный риск-менеджмент. Что толку от того, что вы умеете определять неплохие точки для входа, если всю прибыль вы потом сливаете за 1-2 сделки? В риск-менеджменте расчет лота Forex играет не последнюю роль. Вы должны понимать, исходя из каких соображений подбирается объем сделки и как это делается. На этом сегодня остановимся подробнее.

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

• 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
• 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
• по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
• По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

• Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
• Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Метод подбора безопасного лота

Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.

В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.

Исходные данные

1. SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
2. Депозиты – $200 и $1000.
3. Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
4. Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.

Порядок действий

• Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
• Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
• Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.

Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar

Из нее получаем:

Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips

В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:

Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.

Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:

Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.

Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.

Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.

Как облегчить расчеты?

Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.

Начать торговать с Forex4you

Открыть центовый счёт в Exness

Открой счет в Amarkets

Как задать объем сделки в МетаТрейдере

Этот параметр указывается в поле настроек ордера:

Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.

Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.

Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями

Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.

Exness

Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.

Открыть центовый счёт в Exness

AMarkets

Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.

Начать работу с Amarkets

Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.

Объемы на фондовой бирже

Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:

• Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
• Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.

Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.

Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:

На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.

Брокеры для работы на фондовом рынке

Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:

БКС – лучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США. Отмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга ). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.

Открыть счет онлайн в БКС

Открыть счёт для рынка США на just2trade

Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.

Резюме

Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.

С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?

Немаловажное значение в трейдерской деятельности имеет такое понятие, как лот. В этой теме рассмотрим понятие торгового лота на Форекс, а также опишем методы его расчета.

Что такое торговый лот?

Лот (от английского lot) — это объем операции обмена валют на рынке Форекс, установленный мировыми стандартами. 1 лот всегда составляет 100 000 базовых единиц валютной пары.

Так, по валютной паре USD/CAD 1 лот равняется 100 000 USD, поскольку базовой валютой пары является Доллар США. Если же возьмем такой инструмент, как EUR/USD, то 1 лот составляет 100 000 EUR или, в пересчете по текущему курсу, 137 000 USD (курс EUR/USD равен 1,3700, 1 лот = 100 000 * 1,3700).

Для открытия позиций на сумму от 100 000 USD, то есть от 1 лота и более, требуется достаточно большая сумма средств на депозите или кредитное плечо, поэтому такими суммами чаще всего оперируют крупные фонды и различные финансовые институты. Что же касается частных спекулянтов, обладающих небольшими торговыми капиталами, то брокерские компании предоставляют для них возможность использовать дробные лоты.

Для стандартных долларовых счетов:

• Стандартный лот (или целый) — 100 000 единиц базовой валюты пары, объем обозначен 1.
• Мини лот — 10 000 единиц, объем составляет 0,1.
• Микро лот — 1 000 единиц, объем составляет 0,01.

Для центовых счетов:

• Предусматривается та же градация, но все суммы измеряются в центах.

Поскольку все операции на межбанковском рынке Форекс осуществляются целыми лотами, работающие с ритейл-клиентами брокерские компании автоматически аккумулируют дробные лоты в пул и выводят их на рынок совокупным объемом. Такой подход позволяет любому трейдеру совершать операции с валютами независимо от размера своего торгового капитала.

Как рассчитать лот на Форекс?

При открытии позиции трейдер должен рассчитать ее оптимальный объем, то есть величину в лотах, которая позволит депозиту сохранять устойчивость при возникновении колебаний котировок против открытой позиции. Ордер не должен закрыться по Stop Out при малейшем ценовом откате.

Для расчета объема открываемой позиции, прежде всего, следует определиться с двумя основными составляющими:

• Размер предельно допустимого риска на одну открываемую позицию.
• Уровень Стоп Лосс в пунктах от точки входа.

Кроме того, для проведения расчета используются такие показатели:

• Размер депозита.
• Стоимость 1 пункта цены при стандартном лоте.

Существует ряд методов расчета оптимального размера лота на Форекс, мы рассмотрим 3 из них. В примере будем использовать следующие данные:

• Депозит — 2 000 USD.
• Валютная пара — GBP/USD (стоимость 1 пункта при ордере в 1 лот — 10 USD).
• Предельно допустимый риск на 1 сделку — 3%.
• Длина стопа — 100 пунктов (количество пунктов от точки открытия сделки до уровня Стоп Лосс).
• Кредитное плечо — 1:100.

Все расчеты проводятся для торгового счета с базовой валютой USD.

Метод стандартного лота

Этот способ предусматривает, что фиксированный размер лота выбирается один раз и торговля ведется только с этим рабочим объемом позиции. При использовании этого способа следует учитывать, что:

• При значительном увеличении лота возрастает риск и величина потерь.
• Чрезмерное уменьшение приводит к неэффективности использования средств.

В таком случае рекомендуемый объем для нашего примера должен составлять не более 10% от максимально возможного. Максимальный лот по данной паре составляет 1,2, значит, фиксированный лот должен быть не более 0,12.

Расчет выглядит так:

• 2 000 USD * 100 (размер плеча) = 200 000 USD (капитал для совершения торговых операций в долларах).
• 200 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 1,21 (максимально возможный объем в лотах).
• 1,21 * 10% = 0,12.

Метод расчета от фиксированной суммы риска

Размер лота определяется исходя из максимальной суммы риска на одну сделку. При открытии ордера выбирается такой объем позиции, при которой потери не превысят максимально установленную величину. Для этого находится сумма риска, которая в нашем примере составляет 60 USD. Далее определяется количество пунктов до стопа — 100, то есть максимальная стоимость 100 пунктов должна составлять не более 60 USD. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчет позволит максимизировать прибыль при жестком ограничении потерь.

• 2 000 USD * 3% = 60 USD (максимальный размер риска).
• 60 USD / 100 (пунктов) = 0,6 USD (максимальная стоимость 1 пункта).
• 0,6 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта целого лота) = 0,06 (максимальный размер лота при заданном уровне потерь).

В этом случае также следует учитывать изменение величины депозита. То есть корректировать расчет, исходя из текущего баланса счета. Если депозит в процессе торговли поднялся до 2 500 USD, то и максимальный риск составляет уже 75 USD (2 500 USD * 3%), тогда лот будет равен 0,07. При уменьшении депозита до 1800 USD максимальный риск составит 54 USD, а объем позиции — 0,05.

Метод расчета на основе уровня залоговых средств или загрузки депозита

Данный способ отталкивается от постулата, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от его величины. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства не составят 300 USD.

В таком случае объем открываемой позиции по паре GBP/USD не может превышать 30 000 USD, а максимальный лот составит 0,18.

• 2 000 USD * 15% (загрузка депозита) = 300 USD (максимальный залог в долларах).
• 300 USD * 100 (кредитное плечо) = 30 000 USD (объем позиции с учетом кредитного плеча).
• 30 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 0,18 (максимально возможный объем в лотах).

В данных примерах мы рассмотрели простые варианты расчета размера лота на Форекс при торговле одним инструментом. В действительности трейдер далеко не всегда пользуется одним инструментом и открывает только один ордер.

Поэтому расчеты следует проводить с поправкой на количество открываемых позиций, а также на общий допустимый риск на весь депозит.

А в третьем случае распределять объем залоговых средств между количеством открываемых ордеров.

Для облегчения задачи трейдера, а также чтобы не запутаться в расчетах, вы всегда можете найти на просторах Интернета скрипты для расчетов объема лота, которые запускаются непосредственно в торговой платформе, или же воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают брокерские компании и другие профильные сервисы.

Рекомендации начинающим трейдерам

Новичкам критически важно не завышать объемы сделок, даже если вы уверены в результате на 100%. Ниже мы предложим несколько полезных советов, которые помогут снизить уровень возможных потерь:

• Во время расчета размера лота, нельзя округлять получившийся результат в большую сторону. Округление должно происходить только в меньшую сторону. Пример: при расчете лота вы получили значение 0.728. При корректном округлении ваш результат будет 0.72.
• Тестировать выбранную торговую стратегию на исторических данных, что помогает определить оптимальную среднюю величину ордера Стоп Лосс. Это упрощает расчет, так как больше не придется подставлять новые значения. Меняться будут лишь размер депозита и уровень рисков, остальные данные известны.
• При расчете уровней Стоп Лосс обязательно необходимо учитывать размер спреда актива. То есть если вы выставляет стоп-ордер на 30, а величина спреда по данному торговому инструменту – 2, то Стоп Лосс следует выставлять на 32.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Источник https://alfaforex.ru/faq/internet-treyding/raschet-lota-na-foreks/

Источник https://guide-investor.com/foreks/lot/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/17/kak-rasschitat-torgovyj-lot-dlja-otkry/