Как рассчитать размер позиции правильно

Самая лучшая точка входа в рынок может принести убытки и даже маржин-колл вместе со стоп-аутом (о них мы уже рассказали в прошлых статьях), если… Если неправильно рассчитать размер позиции.

Без знаний и навыков расчета правильного лота в сделке заработать на финансовых рынках не получится. Как правильно определить максимальный и минимальный размер торговой позиции, рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

Содержание статьи:

Размер позиции: что это и почему он так важен

Размер позиции — это торговый объем, на который открывается сделка. Чем больше вы купили, тем больше ваша прибыль от изменения цены на один пункт, если котировки растут. Но и ваши риски кратно возрастают, если цена пойдет против вас! Именно поэтому важно уметь правильно провести расчет размера позиции.

От чего зависит размер лота, которым можно войти в сделку?

• 1. От размера депозита.
• 2. Величины кредитного плеча.
• 3. От математического ожидания торговой стратегии.
• 4. От размера стоп-лосса.

Порядок расчета размеров открытых валютных позиций

Рассмотрим на примере валютной пары, как правильно определить объем входа в сделку. Вы уже знаете, в чем измеряется размер позиции на Форекс, — это лоты. Для основных валютных пар лот составляет 10 или 15 тысяч единиц базовой валюты (той, что стоит на первом месте в паре). Сейчас брокерские компании дают возможность торговли не только целым, но и дробным объемом. Поэтому размер валютной позиции — это объем лота, которым вы будете открывать сделку.

Первым действием трейдера является определение точки входа в сделку. По правилам торговой стратегии необходимо определить цену входа, уровень стоп-лосса и тейк-профита.

Предположим, вы решили продать пару GBP/USD при отскоке от уровня сопротивления нисходящего канала. Потенциал прибыли в сделке — 150 пунктов, стоп-лосс по требованию рынка — 45 пунктов.

Как рассчитать размер позиции

1. На основании математического ожидания вашей торговой стратегии определите, каким должен быть процент риска в одной сделке. Чаще всего это будет 1–2 % от суммы депозита.

2. Если на счете $10 000, то вычисляем сумму риска в деньгах (х) по простой пропорции:

• $10 000 = 100 %
• x = 1 %
• x = 10 000 % * 1 % / 100 %
• x = 100 $

То есть в этой сделке вы можете потерять не более $100.

3. Дальше расчет размера позиции необходимо вести с учетом стоимости одного пункта. Для целого лота по паре GBP/USD он будет составлять 10 долларов.

4. Стоп-лосс в сделке — 45 пунктов. Значит, для целого лота в деньгах это будет $450.

5. Допустимый риск — $100, поэтому лот точно будет дробным. Рассчитываем его размер (х) с помощью пропорции:

• 1 лот = $450
• x = $100
• x = 1 * $100 / $450
• x = 0,22 (0,2 лота)

Риск- и мани-менеджмент: что нужно учитывать

Теперь вы уже знаете, как определить размер открытой валютной позиции. Этот параметр — один из составляющих системы управления капиталом и риском. И если вы только начинаете свой путь на финансовых рынках и еще не разработали собственную систему мани-менеджмента, вот список того, что вам надо уметь определять:

1. Размер стоп-лосса (зависит от торговой стратегии).

2. Максимально допустимый риск в одной сделке.

3. Размер позиции (на основании первых двух пунктов).

Расчеты по третьему пункту не обязательно каждый раз проводить вручную. Ускорить этот процесс поможет калькулятор размера позиции Форекс, где все формулы работают автоматически.

Также, чтобы избежать маржин-колла и стоп-аута, необходимо знать, сколько одновременно открытых сделок можно иметь при вашем депозите и торговой стратегии.

Узнайте об установлении размеров лимитов открытых валютных позиций, изучите, что такое размер позиции к проценту риска. Определитесь, где и как вы будете проводить расчеты (таблица Exel, онлайн-калькулятор).

Как проводить расчеты в таблице Exel смотрите здесь.

Время, посвященное изучению мани-менеджмента и формированию стратегии управления рисками, обязательно окупится. А вот пробелы в этой области рано или поздно приведут к потерям.

Контролируйте свои риски в трейдинге грамотно,

подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co!

Полезные статьи:

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ БРОКЕРСКИЕ КОМПАНИИ

Gerchik & CO Limited.
Адрес: AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila, Vanuatu

Gerchik & Co. Limited
Адрес: Premier Business Centre, 10th Floor,
Sterling Tower 14, Poudriere Street, Port Louis, Mauritius

БЕСПЛАТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ:
Россия — 8 800 333 27 54
Казахстан — +77-273-50-59-77*
Евросоюз — +37052596216*
Англоязычная поддержка — +44-203-318-42-01 *Стоимость звонка согласно тарифам Вашего оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Группа компаний Gerchik & Co сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Провайдеры финансовых услуг:
• J.B. Finance LLP Suite 6070, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE;
• WHITE HEAVEN SIA, Rīga, Starta iela 10A — 1, LV-1026
• Gerchik & Co Consulting OÜ, address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5, 10143

Как рассчитать торговый лот вручную

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.

Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы – это хорошо, но и забывать математику не стоит)

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

Депозит	Риск на сделку (3%)
$100	$3
$1500	$45
$7000	$210

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Лот	Стоимость 1 пункта
0,01	$0,1
0,5	$5
0,1	$1

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Формула для расчета риска

И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:

Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.

1. Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
2. Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
3. Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
4. Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
5. Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1…Получается$3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
6. Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
7. Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот

Примеры расчета риска

Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.

1. Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
2. Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
3. Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.

Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.

Депозит	$300
Допустимый риск	$9
Стоп лосс	50 пунктов
Макс. лот	0,02

Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.

1. Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
2. Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
3. Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
4. Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.

Рекомендации:

Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:

Правильный расчет размера позиции на Форекс

Размер вашей позиции не должен быть случайным решением. Размер позиции на Форекс должен быть откалиброван с учетом персонального лимита риска. Слишком большой размер открытой валютной позиции может не позволить счёту расти из-за больших убытков на уровнях stop loss, а то и вовсе уничтожить весь счёт в одном большом движении цены.

Не позволяйте этому случиться с вами. Как определить свой личный лимит риска и правильно рассчитать размер позиции таким образом, чтобы при благоприятных рыночных условиях зарабатывать деньги, а при неблагоприятных не потерять последнюю рубашку? Давайте попытаемся в этом разобраться.

Устанавливаем процент риска

Установите процент суммы Вашего счета, которым вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие профессиональные трейдеры выбирают предел риска в 1%, или менее, от их общего капитала в каждой сделке. Если сделка окажется убыточной, они потеряют только 1%, сохранив оставшиеся 99%. Рискуя таким образом, даже при нескольких убыточных сделках подряд, вы не сможете существенно истощить свой счёт.

Риск даже меньше, чем 1% является обычным явлением, но некоторые трейдеры рискуют до 2% с проверенными системами. Если вы только начинаете и не имеете успешного опыта торговли, придерживайтесь риска в 1% или меньше от вашего счета на каждой сделке.

Например, на $ 5000 торговый счет, не рискуйте более $ 50 (1% от счета) на одной сделке. Это ваш торговый риск, и управляется этот риск с помощью ордеров stop loss.

Устанавливаем уровень ограничения убытков

Теперь необходимо установить уровень ограничения убытков – ордер stop loss. Этот уровень устанавливается исходя, например, из технического анализа графика цены таким образом, чтобы случайное колебание цены не привело к его срабатыванию и не выбило вас из рынка раньше времени.

Сначала установите ордер stop loss и только потом производите расчет размера позиции

Затем, исходя из расстояния в пипсах между ценой входа в рынок и ордером stop loss, а также установленного ранее процента риска – вычисляем нужный размер позиции. Но впрочем, об этом давайте поговорим подробней.

Предположим, что вы имеете счет в $ 5000 и ограничиваете риск в размере $ 50 на каждой сделке (1% от счета). Вы покупаете EUR/USD на 1.3600 и устанавливаете stop loss на 1.3550. Риск в этой сделке составляет 50 пипсов.

Теперь мы знаем, что размер риска составляет 50 пипсов, и он должен соответствовать сумме в $ 50. Пришло время определить идеальный размер позиции на Форекс.

Считаем размер позиции в лотах

Во-первых, необходимо знать какой тип лотов вы используете:

• Микро — $1000 за лот стоит $0,1 за один пипс
• Мини — $10000 за лот стоит $1 за один пипс
• Стандарт — $100000 за лот стоит $10 за один пипс

Это относится ко всем валютным парам, где USD стоит в знаменателе, например: EUR / USD, GBP / USD и т.д. Если в паре нет USD, стоимость пипса будет незначительно отличаться.

Чтобы найти ваш точный размер позиции на Форекс, используйте следующую формулу: [риск в $ (риск в пипсах * стоимость пипса)] = размер позиции в лотах.

Для нашей позиции в EUR / USD с риском в 50$ и 50 пипсов, имеем: [$ 50 / (50x $ 0,1)] = $ 50 / $ 5 = 10 микро лотов. Размер получился в микро лотах, потому что при расчете размера позиции мы использовали стоимость одного пипса именно для микро лота ($0,1).

Для мини лотов подставляем значение в $ 1 вместо $ 0,1: [$ 50 / (50x $ 1)] = $ 50 / $ 5 = 1 мини лот.

Число пипсов до уровня stop loss часто варьируются от сделки к сделке, так что ваша следующая сделка может иметь только 20 пипсов до стопа. Используйте ту же формулу: [$ 50 / (20x $ 1)] = $ 50 / $ 20 = 2,5 мини лота, или 25 микро лотов.

При изменении размера счета в процессе торговли будет меняться и сумма риска (но процент риска от общей суммы будет оставаться неизменным!). Например, если счет увеличивается до $ 6000, то вы рискуете 60 $ на каждой сделке. Если значение счета падает до $ 4500, то размер риска на каждой сделке будет составлять $ 45.

Стоимость пункта (пипса) на рынке Форекс

Когда USD присутствует в знаменателе валютной пары, стоимость пункта зафиксирована, как описано выше. Однако, когда USD стоит в числителе (например USD/JPY), стоимость пункта будет меняться в зависимости от текущей цены пары.

Чтобы определить стоимость одного пипса для валютной пары у которой USD стоит в числителе необходимо указанную выше стоимость одного пипса разделить на текущий курс данной валютной пары.

Например, чтобы определить стоимость одного пипса для микро лота USD/CHF, разделите $ 0.10 на текущий курс USD/CHF. Если курс USD/CHF составляет, например — 0,9325, то стоимость пункта составит $ 0,10/0,9325 = $ 0,107.

Для USD / JPY необходимо выполнить описанную выше операцию, но затем умножить на 100, чтобы получить правильное значение стоимости пипса. Вот пример с использованием стандартного лота: ($ 10/107,151)*100 = $ 9,33 за один пипс стандартного лота для пары USD / JPY при курсе 107,151.

Заключение

Рискуя слишком много на каждой сделке, вы можете истощить свой счёт очень быстро. Рискуя слишком мало, вы не дождетесь роста вашего счёта. Рискуя около 1% от вашего счета на каждую сделку, вы управляете риском, и даже череда потерь не будет наносить существенного ущерба вашему счету. Если при этом вы делаете больше прибыльных сделок с величиной take profit=3…5 x stop loss , то ваш счет будет неуклонно расти.

Рынок Ф орекс не терпит суеты, небрежности и непоследовательности. Установите процент, которым вы готовы рисковать, и не меняйте его. На каждой сделке установите уровень stop loss . Определите стоимость одного пункта, а затем рассчитайте идеальный размер открытой валютной позиции, используя вышеизложенную информацию.

Источник https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/kak-rasschitat-razmer-pozicii-pravilno

Источник https://tlap.com/kak-rasschitat-torgovyiy-lot/

Источник https://www.azbukatreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html