Замок на Форекс: страховка или самообман?

О том, что главное не заработать, а не потерять деньги, начинаем думать, когда рынок уже идет против открытой сделки. И сразу вспоминается рыночная легенда о волшебном Замкé – попробуем найти для него ключ.

Локированием (от англ. lock − замок) или замком на Форекс называют торговую тактику, при которой открываются встречные сделки к уже открытым позициям. Используется принцип защиты позиций, когда текущий убыток фиксируется («локируется») технически, но не принимается как финансовый результат. Предполагается, что в такой схеме любая динамика цены, как минимум, не портит общий результат.

Немного теории

На первый взгляд стратегия проста: цена идет против вашего ордера, и в какой-то момент динамический убыток превышает личный психологический или допустимый (согласно манименеджменту) уровень потерь. Вместо того чтобы закрыть активную сделку, открываем противоположную таким же объемом. Понятно, что никакие TakeProfit /StopLoss в этих ордерах не допускаются, чтобы рынок сам не закрыл ваши сделки в самый невыгодный момент. Примерно так:

Локирование может быть полным (на весь объем убыточных позиций) или частичным. На схеме показан так называемый «симметричный Лок» − объем основной и локирующей позиции совпадает. Кроме того, возможен даже положительный замок как страховка прибыли на откатах.

Результат? Куда бы ни шла цена, одна сделка идет в убыток, вторая дает такой же профит, поэтому ни баланс, ни сумма денег на депозите не меняется, а залог по двум открытым позициям даже становится меньше (читайте условия брокера).

Методика имеет смысл, если трейдер не готов зафиксировать реальный убыток, но причин, почему он этого не делает обычно три;

• трейдер уверен, что открыл сделку правильно, а локирование использует, чтобы спокойно переждать коррекцию;
• трейдер не уверен, что правильно понимает ситуацию и ставит замок, чтобы получить время для дополнительного анализа;
• жадность, паника, стресс − выбирайте, что больше подходит: трейдер вообще не знает, что делать и пытается просто прекратить этот визуальный ужас с растущими убытками.

Независимо от того, к какой из этих трех групп относитесь лично вы, грамотное локирование и последующее раскрытие замка позволяет ограничить потери и держать уровень маржи достаточным для совершения новых операций.

Рассмотрим несколько схем торгового поведения в ситуации с замком.

Пример использования обычного замка

Обычно действуют по нескольким популярным схемам: ниже приведем пример неудачных покупок в расчете на разворот медвежьего тренда – все три Buy в данный момент показывают убыток. Тема прибыли в данном случае уже не актуальна, нужно срочно минимизировать потери.

Провал покупок компенсируется профитом от SELL. После того как тренд все-таки развернется, локирующая продажа закроется в ноль, а на свежем бычьем тренде Buy зафиксируем с профитом.

Пример локирования с минимальным убытком

Допустим, что уже имеются два убыточных ордера и нужно выйти из замка с min-ными потерями.

• Ждем точки выхода цены за границу Лока − одна сделка становится прибыльной.
• После точки разворота закроем профитную сделку, но при этом ставим страховочный отложенник чуть ниже возможной точки разворота – на случай, если все таки ситуация отработается не так, как хочется.

А дальше действуем по ситуации

• Когда рынок развернется и потери начинают сокращаются, то всего лишь потерпеть; когда убыток станет равным профиту, можно будет зафиксировать основную сделку.
• Случается и более неприятный вариант – рынок не планирует разворачиваться, включается ордер страховки и формируется новый, более «широкий» Лок. Такого результата вполне можно избежать, если грамотно выполнить теханализ.

Пример локирования на активном тренде

Допустим, трейдер рано открылся против текущего тренда. Убыток растет и на этой панике отрывается новая позиция по тренду, но именно в этот момент начинается откат. Как выйти? Снова применяем схему со страховкой стоповым ордером. Когда тренд станет прежним, то активными будет один ордер в убытке и 2 – в профите.

Главное − не упустить точку, в которой профит по 2 сделкам станет равным убытку, после чего нужно быстро фиксировать все сделки. Схема опасна тем, что есть шанс получить второй Лок, если цена после SELL 2 пойдет вверх и сработает BuyStop. Предупреждаем: раскрытие двойного Лока значительно сложнее.

Пример локирования объемом

Очень рискованный метод, так как манипуляции с объемами практически всегда нарушают манименеджмент и контролировать это удается не каждому. Но при наличии крепких нервов и достаточно широкого флета – можно попробовать.

Пока цена находится над зоной поддержки, то в случае отбоя купим двойным объемом, а если ниже линии тренда страхуем отложенным Sell – тоже двойным лотом.

За границей флета нужно ставить страховочный BuyStop. Позитив схемы в том, что для снижения убытка достаточно некритичного диапазона цены, недостаток – в критичном манименеджменте.

Примеры снижения потерь при раскрытии Лока

В случае широкого замка нужно пытаться хотя бы снизить его общий убыток с помощью манипуляций отложенниками и обычными ордерами.

После возврата цены в зону замка, ждем середину диапазона (хотя бы примерно) и открываем два разнонаправленных ордера, обязательно с одинаковыми TakeProfit и примерно на том же уровне – обратные отложенники.

Когда один из TakeProfit отработается, то 2-й Лок все равно не закрывается, но общий диапазон все равно становится меньше. Давление на депозит увеличивается за счет дополнительных открытых позиций.

Еще один вариант снижения убытка: ждем, когда цена не только возвращается в зону лока, но и покажет там, как минимум, 2 локальных max/min, после чего можно начинать манипулирование отложенниками в обе стороны.

Когда отрабатывает SellStop, закрываем по нему небольшой профит и смещаем BuyStop на новый max, в результате видим ассиметричный Лок и уменьшение общего диапазона замка.

Когда сработает ордер BuyStop, видим симметричный Лок, у которого диапазон сужается с 457 до 304 пунктов.

Кое-что из личного опыта

На сильном тренде не рекомендуется ставить замок, пока откат против тренда не достигнет уровня 10-20% от последнего трендового участка.

Когда диапазон замка слишком широкий или в нем зафиксирован слишком большой объем, то его стоит разруливать несколькими дробными ордерами, что позволяет снижать просадку в несколько этапов. Точки коррекции определяем стандартными методами – теханализ, свечные паттерны и прочее.

Не стоит пытаться раскрывать Лок на спекулятивном движении, например, на новостях, когда брокер будет слишком долго или с большим проскальзыванием закрывать ваш ордер, а цена может резко развернуться и… вы снова в убытке, а страховки в виде замка у вас уже нет.

Идея о том, что локирование позиций не приносит убытка, не совсем верна − для позиций в замке ночной своп не отменяется, если, конечно, у вас обычный, а не swap-free счет. Если долго держать залокированные позиции, то сумма свопа может превысить потенциальный убыток, ради которого, собственно, этот Лок ставили.

Вы должны понимать, что сумма средств, заключенная в замке, а также сумма залога на две (или более) активные позиции, не могут быть задействованы в торговле. Это уже ваш убыток, просто есть шанс его уменьшить. Очень важно ставить Лок вовремя и не доводить динамические потери до критического уровня, иначе у вас может не хватить залоговых средств для открытия новых позиций.

Обратная сторона «замка»

Локирование можно использовать только как краткосрочную страховку. Чтобы не упустить точку реального разворота в вашу сторону (удобного момента для раскрытия замка), вам придется постоянно наблюдать за рынком – это утомительно и отвлекает от каких-либо иных торговых действий. Чем дальше рынок уходит от «зоны» вашего замка, тем меньше шансов на удачный выход из ситуации.

Именно поэтому на большинстве чисто биржевых брокеров локирование не разрешается. Сомневаешься – фиксируй позицию и открывайся в обратную сторону, а защиту убытков реализуй иными методами.

Замок на Форекс − одна из множества рыночных иллюзий, которые так привлекают новичков. Даже если учесть, что на рынке выживают только сильные духом, локирование в роли универсальной защиты от убытка подойдет далеко не всем. Не очень сложно при таком стрессе четко следовать сложной стратегии выхода из замка.

Психологическое локирование без понимания и расчета ключевых точек для дальнейших шагов может привести к катастрофе. Новички массово втягиваются во множественные, слишком «широкие» или длительные замки, путаются в реальной оценке баланса, после чего до слива депозита остается пару шагов. Или пунктов.

Увы, залокировать позиции можно практически одной кнопкой – есть даже специальные скрипты, которые сами подсчитают объем убыточных позиций и откроют противоположные сделки. Но выйти из этой ситуации − гораздо сложнее. Без реального опыта можно получить еще бОльшие убытки. Но те, кто у кого в арсенале техника эффективного локирования, получают дополнительный шанс на прибыль.

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами — купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD-контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

• В качестве торговой стратегии.
• Вместо Стоп Лосса.
• Для «спасения» убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов — положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток.

Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу — прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.

Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода — достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов — объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи — это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

• Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
• При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
• Условное спасение депозита от Стоп Аута.
• Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

• Замораживание части средств депозита.
• Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
• Огромное психологическое давление на трейдера.
• Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих — Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев — это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Замок на Форекс: что это и как его применять для компенсации убытков

Трейдеры применяют локирование позиций в Форексе с целью диверсификации рисков. Использование этого инструмента позволяет временно компенсировать убытки, связанные с ошибочно сделанным прогнозом. Можно использовать механизм хэджирования, когда обе открытые позиции будут прибыльными. Однако чаще встречается ситуация, когда одна из сделок убыточная и для её нивелирования открывается вторая позиция в противоположном направлении.

Что такое замок на Форекс?

«Замок» в трейдинге позволяет зафиксировать баланс на счёте, когда цена пошла против сделки трейдера. Если участник рынка не хочет фиксировать убыток, так как надеется на скорый разворот цены, то он открывает позицию в обратном направлении.

Рисунок 1. Пример «Замка» на Форекс

Видим на примере, как трейдер открывает сделку на покупку от уровня, в надежде, что предшествующее «сопротивление» станет сильной «поддержкой». Однако после незначительного отскока следует разворот, и позиция оказывается убыточной. Трейдер принимает решение открыть сделку на продажу. Теперь убыток, получаемый от покупки, компенсируется прибылью от продажи. Причиной такой стратегии становится неготовность участника торгов смириться с убытками. Складывающуюся ситуацию он относит к временному явлению и ожидает её выправления в ближайшем будущем.

Правила стратегии «Замок»

Используемая трейдерами стратегия замка на Форекс основывается на следующих положениях:

• нельзя открывать больше 10 позиций одновременно;
• общая сумма инвестиций в рамках открытых сделок не может быть больше 10% от суммы депозита;
• размещение защитного ордера предусмотрено в 40 пунктах от точки входа;
• второй стоп-лосс устанавливают через 20 пунктов после первого с той же стороны.

Локирование может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от ситуации, в которой используется методика. Положительный «замок» подразумевает открытие 2-х прибыльных сделок.

Рисунок 2. Положительный «Замок»

Трейдер на рисунке 2 открыл позицию на продажу, но цена через определённое время начала корректироваться и он решил защититься, открыв сделку на покупку. Если бы демонстрируемая коррекция переросла бы в разворот тренда, то убыток по первой позиции компенсировался бы прибылью по второй. Отрицательный замок включает убыточную и прибыльную сделку, причём последняя компенсирует потери по первой.

Как установить замок?

Устанавливают «замок» на Форекс с помощью рыночных ордеров Sell Market, Buy Market. Если основная сделка, которая в результате оказывается временно убыточной, может быть открыта отложенной лимитной заявкой, то вторая позиция, собственно формирующая «замок», может быть открыта только с рыночным исполнением. Хотя возможны варианты, когда трейдер определяет точку невозврата, устанавливая там лимитную заявку Buy Stop, Sell Stop.

Рисунок 3. Открытие замка отложенным ордером Sell Stop

Трейдер на рисунке 3 пытался открыть сделку на пробой уровня и после формирования волчка, закрывшегося выше него, смело вошёл в позицию рыночным ордером. Однако после непродолжительного роста цена скорректировалась и не смогла закрепиться выше уровня. Трейдер обозначает для себя точку невозврата, когда цена наверняка в ближайшей перспективе не вернётся к месту его входа. Пусть в нашем примере это будет цена 1.29068, обозначенная на рисунке жёлтой линией. Именно там устанавливается ордер Sell Stop и после его срабатывания активируется замок.

Принцип раскрытия замка

Поняв, что такое «замок» на Форексе, надо научиться своевременно его раскрывать. Суть операции заключается в закрытии одного из ордеров когда, по мнению участника торгов, произошёл разворот тренда. Приведём пример ошибочной стратегии и правильной методики, позволяющей грамотно выполнить раскрытие.

Неправильный подход заключается в ручном открытии и закрытии «замковых» позиций при возникновении коррекции, способной, по мнению трейдера, развернуть тренд и вернуть цену к его точке входа.

Рисунок 4. Неправильное раскрытие «Замка»

Трейдер вошёл на продажу лимитным ордером от жёлтой линии, не приняв во внимание тот факт, что цена пожимается к уровню и в данной ситуации возможен пробой. После непродолжительного отскока цена уверенно пробивает уровень импульсным движением. Участник рынка принимает решение открыть позицию на покупку от красной линии после непродолжительной коррекции, последовавшей вслед за прорывом сильного «сопротивления». Когда происходит очередная, достаточно глубокая коррекция, он принимает решение закрыть сделку на покупку с незначительной прибылью у салатовой линии, полагая, что теперь разворот неизбежен.

Если он позволит цене опуститься ниже красной линии, то сделка на покупку станет убыточной. Когда цена вернётся к жёлтой линии, он опять окажется в отрицательном «замке». Следуя такой логике, он закрывает вручную сделку на покупку, но неожиданно происходит разворот и цена обновляет максимумы. Теперь его убыток ещё больше, так как прибыль по сделке на покупку незначительная, а восходящий тренд продолжается.

Когда на рынке Форекс торговля на «замке» ведётся правильно, позиции преимущественно открывают отложенными ордерами.

Рисунок 5. Правильное раскрытие «Замка»

Трейдер входит на отскок от уровня рыночным ордером на покупку, но маркетмейкер неожиданно выкупает мелких участников, заставляя их временно пересиживать убытки. Трейдер решает открыть позицию на продажу рыночным ордером при тестировании ценой очередного уровня. Теперь у него две позиции, которые не в полной мере уравновешивают друг друга. Между размещёнными ордерами есть зазор, составляющий 25 пунктов. Если выполнить перевод сделок в безубыток, то именно таким будет его убыток по итогам совершённых операций. Компенсировать возможные убытки и выйти в прибыль можно открыв ещё одну сделку в направлении текущего тренда. Устанавливаем отложенный ордер Sell Stop у локального минимума и после его срабатывания получаем две прибыльные позиции на продажу и одну убыточную сделку на покупку. Теперь, когда две сделки смогут компенсировать убыток по первой, можно закрыть все три позиции с общей прибылью.

Выход из замка

Теперь разберёмся с выходом из «замка», созданного с целью компенсации убытков по причине нежелания или неумения пользоваться стоп-лоссами и торговать по стратегии, получая определённый процент убыточных сделок, что вполне естественно. Рассмотрим правила выхода из положительного и отрицательного «замка».

Рисунок 6. Выход из положительного замка

Рассмотрим, как выйти из лока, созданного для подстраховки прибыльной сделки на покупку. Трейдер открыл позицию рыночным ордером Buy Market, но после резкого разворота решил хэджировать позицию, создав положительный «Замок». Когда коррекция закончилась, его сделка на продажу закрылась автоматически по безубытку, после чего продолжился восходящий тренд.

Рисунок 7. Выход из отрицательного замка

Трейдер открыл позицию на покупку, обозначенную стрелкой «вверх» в надежде на продолжение восходящего тренда после ретеста пробитого уровня. Однако цена не смогла закрепиться выше сопротивления и развернулась вниз. Практически сразу была открыта позиция на продажу, отмеченная соответствующей стрелкой. Сделки уравновешивали друг друга и были закрыты практически одновременно по безубытку после возвращения цены к тестируемому ранее уровню.

Выводы

Использование «замков» на рынке Форекс вполне возможно, но этого не стоит делать по следующим причинам:

• игра не стоит свеч – нервное потрясение, полученное в результате такой торговли на фоне отсутствия прибыли и закрытия позиций по безубытку, в лучшем случае, не стоит потерянных нескольких пунктов при закрытии сделки по стоп-лоссу;
• риски не оправданы – лучше следовать стратегии, размещая защитные ордера и получая 40-60% прибыльных сделок, чем рисковать существенной частью депозита;
• потеря времени – пока у вас есть «замок», он будет занимать все ваши мысли и открывать другие сделки будет проблематично.

Даже если новичок решил воспользоваться этой методикой, то лучше отдавать предпочтение положительным замкам, избегая ситуаций с отрицательными вариантами этой методологии. Правильная торговля на рынке Форекс заключается в хладнокровной отработке сигналов по стратегии с короткими стоп-лоссами и возможными повторными входами при выбивании из позиции.

Источник https://binaryvip.ru/forex/zamok-na-foreks/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/26/zamok-na-forex-i-lokirovanie/

Источник https://howtotrade.biz/zamok-na-forex/